第三章 多元线性回归模型(本科生计量经济学).pptxVIP

第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型Multiple Linear Regression Model3.1、多元线性回归模型与参数估计多元线性回归函数多元线性回归模型的参数估计正规方程组普通最小二乘估计是线性估计。多元线性回归模型参数估计与参数的关系（证明略）:多元样本回归函数（模型的拟合值）残差：多元线性样本回归模型:正规方程组：普通最小二乘估计残差的性质多元线性回归模型最小二乘估计量的性质对多元线性回归模型的经典假设：多元模型的设定是正确的，k个它们之间不相关（即无多重共线性）随机扰动项期望为0，方差相同,随机扰动项之间不相关;服从正态分布。解释变量与随机扰动项之间不相关（相关系数为0）多元线性回归模型经典假定下的一些推论：1、在线性回归模型的经典假定下，随机扰动项独立同服从正态分布，即2、且被解释变量之间也独立。经典假定之下，多元线性回归模型随机扰动项方差的最小二乘估计为：在上述假设之下：多元线性回归模型的普通最小二乘估计具有如下性质：1、无偏性 2、有效性（最小方差性）：在所有线性无偏估计中，最小二乘估计具有最小方差。（证明略） 3、一致性结论:多元线性回归模型普通最小二乘估计的高斯-马尔可夫定理在满足基本经典假设的情况下，多元线性模型参数的普通最小二乘估计仍具有线性性、无偏性、有效性、一致性。多元线性回归模型参数估计的分布在上述关于多元线性回归模型的假设之