03计量经济学一元线性回归.pptVIP

上堂课内容复习 1.重要概念的区分 回归分析与相关分析； 总体回归线、总体回归函数、总体回归模型 随机扰动项概念及性质 样本回归线、样本回归函数、样本回归模型 一元线性回归模型 上堂课内容复习 2.线性回归模型的经典假设（高斯假设） 3.最小二乘法 同方差 异方差 一、案例分析 TSS=ESS+RSS Y的观测值围绕其均值的总离差(total variation)可分解为两部分：一部分来自回归线(ESS)，另一部分则来自随机势力(RSS)。 在给定样本中，TSS不变， 如果实际观测点离样本回归线越近，则ESS在TSS中占的比重越大，因此 拟合优度：回归平方和ESS/Y的总离差TSS 3、可决系数R2统计量 是一个非负的统计量。取值范围：[0，1] 越接近1，说明实际观测点离回归线越近，拟合优度越高。 例题2.1 人均鲜蛋需求量Y与人均可支配收入X关系 可决系数: （第2版教材第28页） （第3版教材第25页） (file: li-2-1) 二、变量的显著性检验 Testing Significance of Variable 说明 在一元线性模型中，变量的显著性检验就是判断X是否对Y具有显著的线性性影响。 变量的显著性检验所应用的方法是数理统计学中的假设检验。 通过检验变量的参数真值是否为零来实现显著性检验。 1、假设检验（Hypothe