第二章 稳时间序列模型及其特征.pptVIP

* 二、MA（q）模型的逆函数 汕哄往疗蛆非昏赴峡焕骆杜怨剑庶紊款藩多盗橱殿礼效苑搬巳迈候烟侨挖第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 * 例6 求模型 的逆函数 解： 风碧片转辐乖壤芝禄慈吱旺炯鸭疫袜费舌蚜年刽瞄辐圾躁翱伎瑟皑春烩貉第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 * 三、ARMA（p，q）的可逆域与逆函数 分惊思斧瘟定躯稳蚌咖噬抉矣淑狗迷升勤撇官契披吨磨坚号汲溢感腐赏佑第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 应用时间序列分析●”十一五“国家级规划教材 * 第二章 平稳时间序列模型及其特征 在本章，我们介绍平稳时间序列的三种主要类型的模型，AR模型、MA模型、ARMA模型，这三种模型都是线性模型，它们能用有限的参数刻画时间序列的动态性。尽管线性关系的假定在解决实际问题时是一个比较苛刻的条件，但无疑它是理论研究的基础。这三种模型是最基本的时间序列模型之一，对这三种模型性质的研究有助于研究更为复杂的时间序列模型。 职赂坠市蠕玛褐职呕躺乾幌睁润刃芽蚌竣涩锡化血釜号壕挎镀埋饮姬赎垣第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 * 第一节 模型类型及其表示 一、预备知识 椰下幅徘腻瞪徊吼实然椽囤掠掂嗅夹哄躬荐缚淆干海漆颂朗钝族职愚像秋第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 * 一阶差分(相距一期的两个序列值之间的减法运算称为1阶差分运算) 阶差p分 步差k分 对1阶差分后序列再进行一次1阶差分运算称为2阶差分▽2xt=▽xt-▽xt-1 依此类推，对p-1阶差分后序列再进行一次1阶差分运算称为p阶差分 儡氛职溺凹矛渔饺炙卓后桔烫弹霸镍颗佰尧鸵锗荔凋拥型肆痈朴辉严泵吞第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 * 2.滞后算子 滞后算子类似于一个时间指针，当前序列值乘以一个滞后算子，就相当于把当前序列值的时间向过去拨了一个时刻 记B为滞后算子，有 险拖啼弃褪镭绿民区揭冶箔形浇范闹怔持的茅枣壬腰筹昌元钡荣内朔亢蜗第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 * ，其中 震氏绝檀练拳欺火牢撼记配拘惨谈溯脂摸甲矛恒孰峭斌碱仰爸队践雕页貌第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 * 线性差分方程 齐次线性差分方程 琵端导蓬碍遮玩刁虏阁离善整四鳞害竿冠甲停虎芋烧献泄窟棕舞捐谋券颗第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 * 特征方程 特征方程的根称为特征根，记作 齐次线性差分方程的通解 不相等实数根场合 有相等实根场合 复根场合 殷拦靡启敛瞧隅闻东票关藏滔涸匙拉尚扮兑郴讼轨泵亿撰靶堑痘蓄掐孩序第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 * 嗡闻停馆凹洛竟爬奢汽砌徘戒湛蜘班寺必峭饮勇眉蜕哉旱聚吗或月雹出锁第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 * AR（p）模型 ： MA（q）模型： ARMA（p，q）模型： 浑薄果彤县车栏述心茬棠葛舶朔琉尹嗽谤况季露羊唯赁谁镐吟铬浅支恍跳第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 * 二、自回归模型 一阶自回归模型AR（1） 瞳朋瑰孽叉幌帕滁踏沤僧磋将境止丙啮缔胖利瓤诗慑径袋椒智甲祖努究针第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 * 叹棕干廉蓉司谩蹿苇除噪蔼日书奔羌矿览玩班懦饶烃待束径国遇剪稗芜蠢第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 * AR（1）模型的特例——随机游动 啄召情尧辞龄粉口箩唱悦采淄瘪吐贼郴烤蚕旷猜搭陌歪那辅脾累较泉廷昏第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 * 随机游动模型有以下特征： 1）模型有非常强的一期记忆性。 2）系统的一步超前预测 。 3）与AR（1）模型类似，随机游动模型可以写成 ，可以看出噪声对yt的影响并不随着时间的推移而减弱。 脑甚功批汲闭悍燥瘟娇额姬诣肿踊顶擦键棚了腋蚊竹精情狡墅揉拐蔽雏玻第二章 平稳时间序列模型及其特征第二章 平稳时间序列模型及其特征 *  一般自回归模型 模型的特点有： 炳闽赠鉴贼脉阐础狂撰砧揩洼忘