概率论与数统计6-2 估计量的评价标准.pptVIP

第二节 估计量的评价标准 一、问题的提出 下面介绍几个常用标准： 二、无偏性 注 三、有效性 例4 背景 四、 最小方差无偏估计量 注 定理*6.1(Rao-Cramer不等式) 上不等式的右端称为罗-克拉美下界, I(?)称为 Fisher信息量. 3. 有效估计 说明 所以 五、相合性 六、小结 本 节 结 束！ 例如 定义6.6 相合估计量(或一致 估计量). 证 (1) 由大数定律知, 例6 由大数定律知, 通过此例题,我们看到,要证明一个估计量具有相 合性,必须证明它依概率收敛,这有时很麻烦.因此,我们 下面我们不加证明的给出一个相合性的判定定理. 一、问题的提出 二、无偏性 三、有效性 四、相合性 第六章 从前一节可以看到, 对于同一个参数, 用不同的估计方法求出的估计量可能不同.然而, 原则上任何统计量都可以作为未知参数的估计量. 问题 (1) 对于同一个参数究竟采用哪一个估计量好? (2) 评价估计量优劣的标准是什么? 下面介绍几个常用标准. 1）无偏性； 2）有效性； 3）最小方差无偏估计 4） 相合性. 定义6.2 证 例1 特别地, 不论总体 X 服从什么分布, 只要它的数学期望存在, 证 例2 分析 例3 设总体X的方差D(X)存在，且 D(X) 0, (X1, X2 , ··· ,