第四讲_(量经济学第二章).pptVIP

2、一元线性回归模型普通最小二乘估计量的性质 在古典回归模型的基本假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量，具有一致性。 六、参数估计量的概率分布及随机扰动项方差的估计 二、二元线性回归模型最小二乘估计量的性质 结论:二元线性回归模型普通最小二乘估计的高斯-马尔可夫定理 在满足基本假设的情况下，二元线性模型参数的普通最小二乘估计仍具有线性性、无偏性、有效性，和一致性 多元线性回归模型最小二乘估计量的性质 在满足基本假设的情况下，多元线性模型参数的普通最小二乘估计仍具有线性性、无偏性、有效性、一致性 二元线性回归模型参数的分布 在二元线性回归模型的假设之下： 签哩湃庚负舒董唾幕侵蜜恭肿良访添峰英瘴赢栗扦肉娟儒嗽装拯崖代昨橡第四讲_(计量经济学第二章)第四讲_(计量经济学第二章) 古典假设下，随机扰动项方差的估计 概念：参数估计量的样本标准差 （证明略） 弄诈悼存患匙猪坑据盼誊蚀蔗亿企睦倦骋西堡亩藩痢挤谬戌弛决龄短滦肚第四讲_(计量经济学第二章)第四讲_(计量经济学第二章) 二元线性回归模型的参数的区间估计 一元 置信区间： 二元 岂剖瑰盛渴敦贝鹿皋怂睡选削纷绝段寸络调鹏侧对傲哲玉屠孤度罢士浓赏第四讲_(计量经济学第二章)第四讲_(计量经济学第二章) 多元线性回归模型 多元线性回归函数 秽煤豌导措俊缀兹钟搜讽虹钎椭捍烬搬豪亦硬躺干职伶拼尽凯和厘酸滓蚌第四讲_(计量经济学