2金融经济学第二章偏好效用与风险厌恶.pptVIP

第二章　 偏好、效用与风险厌恶 偏好关系与选择公理 效用函数 不确定性条件下的偏好关系 期望效用函数 行为公理及阿里亚斯悖论 风险厌恶与确定性效用函数的凹性 风险厌恶的度量与比较 小结 2.1　 偏好关系 偏好关系与选择公理 完备性 反身性 传递性 偏好关系与选择公理 偏好关系与选择公理 连续性，局部非厌足性，凸性 偏好关系与选择公理 偏好关系与选择公理 凸性 2.2 效用函数 效用函数存在性的证明大意 效用函数存在性的证明大意 2.5 阿里亚斯悖论 2.5 阿里亚斯悖论 2.5 阿里亚斯悖论 2.5 阿里亚斯悖论 第二章小结 偏好、选择的理性基础 以效用表示偏好 不确定性条件下的偏好关系与期望效用函数 第二章小结 理性与非理性：独立性公理 第二章小结 风险厌恶 风险补偿 风险厌恶的比较 第二章小结 小结 （1）基本假设 在不确定性经济中，投资者都尽可能最大化自己的期望效用函数。 2.6 风险厌恶 （2）公平赌博与风险厌恶 公平赌博 风险厌恶 （2）公平赌博与风险厌恶 （3）风险厌恶与确定性效用函数的凹性 （3）风险厌恶与确定性效用函数的凹性 λU(a)+(1-λ)U(b) （3）风险厌恶与确定性效用函数的凹性 （3）风险厌恶与确定性效用函数的凹性 （3）风险厌恶与确定性效用函数的凹性 （3）风险厌恶与确定性效用函数的凹性 （1）风险补偿 2.7 风险厌恶