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随机信号通过线性系统的分析 1 线性系统基本理论 连续时间LTI系统 离散时间LTI系统 2 随机信号通过连续时间LTI系统 输出信号的均值 输出信号的自相关函数 例1 （h(t) 的估计） 设线性系统输入一个白噪声过程 X (t)，其自相关函数为 RX (? ) = N0? (? ) ，则 2.2 频域分析法 [例2] 如图RC电路，若输入白噪声电压 X (t) ，其相关函数为 RX (? ) = N0? (? ) ，求输出电压 Y (t) 的相关函数和平均功率。 常用线性电路的传递函数和冲激响应 [例3] 如图有两个LTI系统H1(?)和H2(?)，若输入同一个均值为零的平稳过程 X(t) ，它们的输出分别为 Y1(t) 和Y2(t)。如何设计H1(?)和H2(?)才能使Y1(t) 和Y2(t)互不相关？ 线性系统输出过程的概率分布 若线性系统输入为高斯过程，则输出也是高斯过程。 若线性系统输入为非高斯过程，其等效噪声带宽远大于系统带宽，则输出近似为高斯过程。 白噪声通过有限带宽的线性系统，输出为高斯过程。 宽带噪声通过窄带系统，输出近似为高斯过程。 3 随机序列通过离散时间LTI系统 3.2 频域分析法 Z变换分析法 3.3 ARMA模型 （1） AR模型 一阶AR模型: AR(1) p阶AR模型: AR(p) （2） MA模型 一阶MA模型: MA(1) q阶MA模型: M