估价师继续教育3——新巴塞尔资本协议补充文件.pptVIP

Company Logo LOGO 对商业房地产贷款特殊处理的准则 巴塞尔银行监管委员会确定 西安建筑科技大学管理学院 郭斌（教授、博士） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 内 容 巴塞尔委员会的发展背景 一 “巴塞尔补充规定”的主要内容 二 “巴塞尔补充规定”对我国银行提高安全性的启示 三 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一部分巴塞尔委员会的发展背景 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一部分 巴塞尔委员会的发展背景 1.1 巴塞尔委员会的成立及其监管原则 本世纪70年代以来，管制的放松和金融创新的活跃推动了金融市场的快速发展,促使各国金融监管当局不断探索建立新的经济环境下的金融监管方式，以维护金融市场中银行体系的稳定。同时，伴随着跨国资本流动规模的不断扩大，跨国银行的业务迅速扩大，各国监管方式上的差异也增大了监管跨国银行的难度，于是，建立适应新的国际环境的、统一的国际银行监管原则和风险管理框架的问题被提上了议事日程。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Company Logo 第一部分 巴塞尔委员会的发展背景 1.1 巴塞尔委员会的成立及其监管原则 巴塞尔委员会在开展工作中始终遵循着两项基本原则： （1）没有任何境外银行机构可以逃避监管； （2）监管必须是充分有效的。 巴塞尔委员会成立以来发布的许多监管原则和建议，基本上体现了这两个重要的基本原则，并且也使得这两个基本原则得到愈来愈广泛的认同。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一部分 巴塞尔委员会的发展背景 1.1 巴塞尔委员会的成立及其监管原则 4《有效银行监管的核心原则》 3《资本协议关于市场风险补充规定》 2《巴塞尔协议》 1《巴塞尔协定》 在巴塞尔委员会的各种文件中，有多项成果代表了现代银行风险管理发展的不同阶段，其中大致可以划分为以下阶段： 提出了比较全面的风险管理思路 强调了市场风险的管理 强调了对信用风险的统一管理 率先提出银行监管原则问题 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一部分 巴塞尔委员会的发展背景 1.2 巴塞尔委员会的监管思路演变  1.2.1《巴塞尔协议》的形成及其不足 主要内容： 《巴塞尔协议》的主要界定了银行资本的组成，规定核心资本应占整个资本的50%，附属资本不应超过资本总额的50%。同时，对不同资产分别给予不同的风险权数，在考核风险资产规模的基础上，要求1992年底从事国际业务的银行资本与加权风险资产的比例必须达到 8%(其中核心资本不低于4%)的目标。 作用： 1）使得全球银行经营从注重规模转向注重资本、资产质量等因素； 2）确立了全球统一的风险管理标准； Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile . Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 第一部分 巴塞尔委员会的发展背景 1.2 巴塞尔委员会的监管思路演变  1.2.1《巴塞尔协议》的形成及其不足 局限性： 容易导致银行过分强调资本充足的的倾向，从而相应忽视银行业的盈利性及其它风险，这样，即使银行符合资本充足性的要求，