2014实验报告虚拟变量.docVIP

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2016-12-12 发布于北京
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2013-2014学年第一学期实验报告实验课程名称虚拟变量模型专业班级资产评估1101学生学号学生姓名方申慧实验指导教师董美双实验名称多重共线性检验与修正指导老师董美双成绩专业资产评估班级 1101 姓名方申慧学号一、实验目的目的：通过实验，理解并掌握虚拟变量模型的意义、建模的方法、虚拟变量引入的原则和技巧等。要求：熟练掌握虚拟变量引入的加法方式和乘法方式，并正确解读和分析回归结果。首先做例题8-10，按步骤分析季节性因素的影响；然后利用上证指数的数据分析股市周效应（周1-周5任选），或者自己收集数据按上面的步骤做一遍，把结果输出到word文档中。步骤：例题8-10Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/28/13 Time: 09:12 Sample: 1982:1 1988:4 Included observations: 28 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2431.198 93.35790 26.04170 0.0000 T 48.95067 4.528524 10.80941 0.0000 D1 1388.091 103.3655 13.42896 0.0000 D2 201.8415 102.8683 1.962136 0.0620 D3 85.00647 102.5688 0.828775 0.4157 R-squared 0.945831Mean dependent var 3559.718 Adjusted R-squared 0.936411S.D. dependent var 760.2102 S.E. of regression 191.7016Akaike info criterion 13.51019 Sum squared resid 845238.2Schwarz criterion 13.74808 Log likelihood -184.1426F-statistic 100.4000 Durbin-Watson stat 1.215758Prob(F-statistic) 0.000000 D2，D3不显著，D1显著所以剔除D2，D3 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/28/13 Time: 09:17 Sample: 1982:1 1988:4 Included observations: 28 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2515.862 78.55127 32.02828 0.0000 T 49.73300 4.677660 10.63203 0.0000 D1 1290.910 87.26062 14.79373 0.0000 R-squared 0.936688Mean dependent var 3559.718 Adjusted R-squared 0.931623S.D. dependent var 760.2102 S.E. of regression 198.7868Akaike info criterion 13.52330 Sum squared resid 987904.7Schwarz criterion 13.66604 Log likelihood -186.3262F-statistic 184.9359 Durbin-Watson stat 1.403341Prob(F-statistic) 0.000000 模型效果显著第一季度模型：y=2515.86+49.73t 第二，三，四季度模型：y=2515.86+1290.91+49.73t 利用上证指数的数据分析股市周效应（周1-周5任选）时间 y t D1 D2 D3 D4 2013-09-23,一 2221.04 146 1 0 0 0 2013-09-24,二 2207.53 147 0 1 0 0 2013-09-25,三 2198.51 148 0 0 1 0 2013-09-26,四 2155.81 149 0 0 0 1 2013-09-27,五 2160.03 150 0 0 0 0 2013-09-30,一 2174.67 151 1 0 0 0 2013-10-08,二 2198.2 152 0 1 0