第五章-03惩罚函数法预案.pptVIP

惩 罚 函 数 法 （Penalty Function Mehthod） 南京邮电大学 理学院 信息与计算科学系 min f(x) s.t. s1(x) ≥0 …… sm(x) ≥0 h1(x)=0 …… hn(x)=0 数学模型 将这种约束问题转化为无约束问题（罚函数法等） 求解约束问题的方法分类 直接从这种约束问题出发来求解。 ? ? 因无约束问题已有较好的求解方法比如BFGS,DFP 将约束条件对问题的限制作用按一定的规则转换到目标函数上，然后对转换后得到的新的无约束问题求解,然后将求解的结果反映到原问题. 仿照无约束优化问题的求解思想，构造“下降迭代算法”但是构造的方向满足下降要求前，首先要满足可行域！所以这类方法我们称为可行下降方向法。 min x12+x22 s.t. x1+x2-2=0 由图解法易见最优解为(1,1)T 直观引例 将这个问题改造为一个无约束问题如下： min (x12+x22)+?(x1+x2-2)2 (*) 分析： 任意点x若不满足原问题的约束，则(*)第二项就会非常大 那么该点x就不会是(*)的最优