第八章：多元线性回归模型.pptVIP

第八章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 多元线性回归模型 多元线性回归模型的参数估计 多元线性回归模型的统计检验 §3.1 多元线性回归模型 一、多元线性回归模型 二、多元线性回归模型的基本假定 一、多元线性回归模型 多元线性回归模型:表现在线性回归模型中的解释变量有多个。 一般表现形式： 二、多元线性回归模型的基本假定 （注意和一元线性回归模型的基本假定相比较） 假设1，解释变量是非随机的或固定的，且各X之间不存在完全共线性（即无多重共线性，或解释变量之间不完全线性相关）(注：这一假设只有在多元线性回归模型的基本假定中才有，而在一元线性回归模型中没有，为什么？）。 假设2，随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关性。 假设3，解释变量与随机项不相关 §3.2 多元线性回归模型的估计 说 明 （注：参数有两类：结构参数和分布参数，分布参数是指随机误差项的均值和方差） 估计方法： 3大类方法：OLS、ML或者MM 在经典模型中多应用OLS 在非经典模型中多应用ML或者MM 我们只学习OLS 一、普通最小二乘估计 对于随机抽取的n组观测值 注 意 （特别重要） 《经济计量学精要》（古亚拉提 著）将多元回归分析中的解 释变量限定在2个（该类多元回归模型也称为三变量模型）。 但实际中的多元回归模型的解释变量往往多于2个（有3个或