实《金融工程学》期末中复习要点.docVIP

《金融工程学》期末复习要点 根据《金融工程学》课程教育大纲及实施细则，结合本学期教学实际，现将本学期（2004年春）复习要点规定如下： 一、教学重点 金融工程的概念、要素、步骤、主要种类及市场属性；远期与期货的区别；场外交易市场与交易所交易市场的利弊；远期利率和结算金的计算；远期汇率水平的决定因素；无风险套利原理；期货定价理论和商品价差期货；外汇风险的根源及处理；外汇期货的定价；利率期货价格的表示和确定，基差和趋同的概念；股指期货的影响因素及价格计算；债券期货的转换因子及计算；“现购—持有”定价模型的主要内容；债券久期的影响因素及麦考莱估算法；互换的功能、利率互换的基本特征；货币互换的基本特征；期权的要素及功能、分类，期权费的计算；套利；期权定价原理（即跌-涨平价原则）和布莱克-斯科尔斯期权定价模型；期权费的决定因素；期权组合的应用（指跨立式期权与蝶式期权）；Delta中性的特征与意义。 二、主要问题及计算 结合平时练习，本学期期末复习的主要问题、计算与实务包括以下内容： （一）主要问题： 1、什么是金融工程工具，主要有哪几类？ 2、金融工程的要素和步骤是什么？ 3、试比较远期和期货的不同特点。 4、比较场外交易市场与交易所交易市场的利弊。 5、远期汇率水平取决于哪些因素？ 6、什么是无风险套利原理？ 7、期货定价理论有哪些，主要观点是什么？ 8、什么是价差期货，有几种形式？