计量经济学中文课件5.ppt

第五章 模型的建立与估计中的问题及对策我们已学到了许多有用的计量经济分析方法，如建立模型、估计参数、假设检验、预测、非线性模型的线性化，用虚拟变量将定性因素引入模型等。可是，我们所使用的最小二乘法，以及由此而得到的OLS估计量令人满意的性质，是根据一组假设条件而得到的。在实践中，如果某些假设条件不能满足，则OLS就不再适用于模型的估计。在这种情况下，分析方法就需要改变。下面列出实践中可能碰到的一些常见问题： l 误设定（Misspecification 或specification error） l 多重共线性（Multicollinearity） l 异方差性（Heteroscedasticity） l 自相关（Autocorrelation） 本章将对上述问题作简要讨论，主要介绍问题的后果、检测方法和解决途径。 第一节 误设定 采用OLS法估计模型时，实际上有一个隐含的假设，即模型是正确设定的。这包括两方面的含义：函数形式正确和解释变量选择正确。在实践中，这样一个假设或许从来也不现实。我们可能犯下列三个方面的错误：选择错误的函数形式 遗漏有关的解释变量 包括无关的解释变量 从而造成所谓的“误设定”问题。五. 处理多重共线性问题的原则 1. 多重共线性是普遍存在的，轻微的多重共线性问题可不 采取措施。 3. 如果模型仅用于预测，则只要拟合好，可不处理多