检验异方差的新方法_修正的G_Q检验_李俊领pdf.docVIP

FINANCE ECONOMY 金融经济  检验异方差的新方法 - 修正的 G- Q 检验 □ 李俊领 （上海财经大学经济学院，上海 200433）  摘要：在给定经典线性回归的假定下，普通最小二乘估 计量（OLS 估计量）具有线线性、无偏性和最小方差性等优 良性质，是最佳线性无偏估计量。 这个优良性质的成立需要 一系列严格的假定条件， 其中同方差性是非常重要的假定。 但是在现实的计量经济学问题中， 可能会出现异方差现象。 如果出现了异方差的情况， 对数据直接进行 OLS 估计就会 出现一系列的问题。因而，在实际的计量经济学实践中，有必 要对同方差的假定是否成立进行检验。本文介绍了常用的异 方差检验方法，并在这些方法的基础上，提出了修正的 G-Q 检验，特别适用于样本容量有限的情况。 关键词：异方差 怀特检验 G-Q 检验 修正的 G-Q 检验 一、异方差问题的提出 经典计量经济学结论的成立，有赖于一系列的严格的假  定条件。然而在现实中，这些条件未必能得到满足，其中一种 重要的违背，就是违背同方差的假设。 违背异方差的假设是 指：对于模型 Yi=β0+β1Xii+β2X2i+…+βkXki+μi，(i=1,2,3,… ，n), 如 果出现 Var（μi）=σ2i（i = 1,2,3,…,n）, 就说明出现了异方差性， 因为对于不同的样本点， 随机干扰项的方差不在是常数，