实验课单元(五)自相关练习 Microsoft Word 文档.docVIP

实验课单元（五）自相关练习 【实验目的】 掌握自相关及相关内容的软件操作 【实验内容】 用OLS方法估计模型的参数，检验自相关，修正自相关 【实验步骤】 自相关练习的操作指令（以双变量回归模型为例） 操作：（1）用OLS方法估计模型的参数。从ＥViews主窗口，点击Quick→点击Estimate Equation功能。弹出一个对话框。在Equation　Specification选择框中输入y c x或者y=c（1）＋c（2）*x。在Estimate　Setting选择框中自动给出缺省选择LS估计法和样本区间。点击OK键，即可得到回归结果。然后name→save。 （2）检验自相关 ①图示法。由OLS估计结果，得到残差resid，并把残差resid转换成E，即从主窗口→Quick→Generate Series→生成序列（E=resid）。再从从主窗口→Quick→Graph，在图形对话框中键入E E（-1），再单击Scatter Diogram，得到散点图。 ②DW检验。由OLS估计结果，得到DW，给定显著性水平α，查DW统计表，n表示样本观测值的个数，k是解释变量的个数，得到DW统计量的下限临界值dl和du，再根据DW检验的判断法则，进行判断。 （3）自相关的修正 ①根据DW统计量，利用公式=1-DW/2，计算。 ②对Y序列作广义差分。点击Quick→Generate Series→输入计算公式（DY=Y-Y（-1））。 ③对X序列作广义差分。点击Quick→Generate Series→输入计算公式（DX=X-X（-1））。 （4）再用OLS方法估计模型的参数。从ＥViews主窗口，点击Quick→点击Estimate Equation功能。弹出一个对话框。在Equation　Specification选择框中输入dy c dx或者dy=c（1）＋c（2）*dx。在Estimate　Setting选择框中自动给出缺省选择LS估计法和样本区间。点击OK，即可得到回归结果。然后name→save。 （5）再进行DW检验。 （6）消除了自相关的模型即为所求模型。 天津市1978—2000年城镇居民人均消费与人均可支配收入数据表 年份 城镇居民人均消费支出（亿元） 城镇居民人均可支配收入（亿元） 城镇居民消费价格指数 (CONSUM) (INCOME) (PRICE) 1978 344.88 388.32 1 1979 385.2 425.4 1.01 1980 474.72 526.92 1.062 1981 485.88 539.52 1.075 1982 496.56 576.72 1.081 1983 520.84 604.31 1.086 1984 599.64 728.71 1.106 1985 770.64 875.52 1.25 1986 949.08 1069.61 1.336 1987 1071.04 1187.49 1.426 1988 1278.87 1329.7 1.667 1989 1291.09 1477.77 1.912 1990 1440.47 1638.92 1.97 1991 1585.71 1844.98 2.171 1992 1907.17 2238.38 2.418 1993 2322.19 2769.26 2.844 1994 3301.37 3982.13 3.526 1995 4064.1 4929.53 4.066 1996 4679.61 5967.71 4.432 1997 5204.29 6608.56 4.569 1998 5471.01 7110.54 4.546 1999 5851.53 7649.83 4.496 2000 6121.07 8140.55 4.478 资料来源：张晓峒主编《计量经济学基础》，南开大学出版社，2007年版，第152页。 先定义不变价格（1978=1）的人均消费性支出（yt）和人均可支配收入（xt）。令 Yt =CONSUM/PRICE Xt=INCOME/PRICE 转化后的数据如下图： Xt Yt 388.32 344.88 421.188118811881 381.386138613861 496.158192090395 447.005649717514 501.879069767442 451.981395348837 533.506012950971 459.352451433858 556.454880294659 479.594843462247 658.869801084991