文华财经2016年商品期货最新基本交易模型.docx

一、内盘案例棕榈油周线基本面模型棉花日线基本面模型沪铜指数日线案例白糖指数日线案例郑棉主连日线案例二、外盘案例COMEX铜指日线案例马盘棕榈油周线基本面模型三、经济数据、突发事件案例沪金指数日线案例COMEX黄金一小时线 单一突发事件函数模型一、内盘案例模型一：棕榈油周线基本面模型NN:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1))+1; RZC:=SUM(OPI,NN)-REF(SUM(OPI,NN),NN); RZC1:=STD(RZC,5); AA..GETBASEINFO(32);//马来西亚棕榈油产量 BB..GETBASEINFO(84);//马来西亚棕榈油库存 DD..GETBASEINFO(253);//马来西亚棕榈油现货 EE..GETBASEINFO(220);//马来西亚棕榈油出口ITS FF..GETBASEINFO(221);//马来西亚棕榈油出口SGS DD1:=MA(DD,2); NUM1:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(32))),1)+1;//马来西亚棕榈油产量 A1:=GETBASEINFO(32)REF(GETBASEINFO(32),NUM1); A2:=GETBASEINFO(32)REF(GETBASEINFO(32),NUM1); NUM2:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(84))),1)+1;//马来西亚棕榈油库存 B1:=GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM2); B2:=GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM2); NUM3:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(220))),1)+1;//马来西亚棕榈油出口ITS C1:=GETBASEINFO(220)REF(GETBASEINFO(220),NUM3); C2:=GETBASEINFO(220)REF(GETBASEINFO(220),NUM3); NUM4:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(221))),1)+1;//马来西亚棕榈油出口SGS D1:=GETBASEINFO(221)REF(GETBASEINFO(221),NUM4); D2:=GETBASEINFO(221)REF(GETBASEINFO(221),NUM4); NUM5:=REF(BARSLASTCOUNT(ISNULL(GETBASEINFO(253))),1)+1;//马来西亚棕榈现货 E1:=GETBASEINFO(253)REF(GETBASEINFO(253),NUM5); E2:=GETBASEINFO(253)REF(GETBASEINFO(253),NUM5); DDDD1GETBASEINFO(32)REF(GETBASEINFO(32),NUM1)||GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM2)RZCRZC1,BK; DDDD1GETBASEINFO(32)REF(GETBASEINFO(32),NUM1)||GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM2)RZCRZC1,SK; DDDD1GETBASEINFO(220)REF(GETBASEINFO(220),NUM3)||GETBASEINFO(221)REF(GETBASEINFO(221),NUM4)||GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM2),SP; DDDD1GETBASEINFO(220)REF(GETBASEINFO(220),NUM3)||GETBASEINFO(221)REF(GETBASEINFO(221),NUM4)||GETBASEINFO(84)REF(GETBASEINFO(84),NUM2),BP; AUTOFILTER; 交易思路： 基本面函数当中马来西亚棕榈油产量减少，库存量下降，现货价格指数上涨，大于前两日均价，日内增仓数量大于之前交易日，同时满足以上条件，建立多头头寸。 当现货指数出现下降，小于前两日均价；ITS和SGS出口量持续增加时，选择平掉多头头寸。 基本面函数当中马来西亚棕榈油产量增加，库存量增加，现货价格指数出现下跌，小于前两日均价，日增仓数少于之前交易日，同时满足以上条件，建立空头头寸。 当现货指数出现上涨，大于前两日均价；ITS和SGS出口量持续减少时，选择平掉空头头寸。 说明： 优点：周线级别成交次数较少，基本面信息趋同性和市场高概率事件发生，回撤相对较小，胜率以及盈亏