20110626风险管理.pptVIP

风 险 管 理 信用风险 5. 下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。 　　A 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 　　B 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 　　C 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 　　D 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移 2. 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。 　　A 资产规模和商业银行的风险管理水平 　　B 资本金规模和商业银行的盈利水平 　　C 资产规模和商业银行的盈利水平 　　D 资本金规模和商业银行的风险管理水平 　　 10. 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。 A 恐怖袭击 　　 B 监管规定 　　 C 声誉受损 　　 D 黑客攻击 1. 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的是( )。 　　A 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率RAROC 　　 B 在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 　　 C 在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D 以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷 　　 E 使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式 50. 某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为( )。 　　A 3.00% 　　B 3.11% 　　C 3.33% 　　D 3.58% 58. 对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。 　　A 动产留置 　　B 不动产抵押 　　C 外资企业连带责任保证 　　D 支票、汇票、本票等的抵押 53. 在客户信用评价中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。 　　A 5Cs系统 　　B 5Ps系统 　　C CAMELs系统 　　D 4Cs系统 55. 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。 　　A 0.05 　　B 0.10 　　C 0.15 　　D 0.20 46. 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。 　　A 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 　　B 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 　　C 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 　　D 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 66. 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为( )。 　　A 13.33% B 16.67% 　　C 30.00% 　　D 83.33% 73. 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。 　　A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 　　B 必须直接估计每个敞口之间的相关性 　　C Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 　　D CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性 83. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 　 A CreditMetrics模型 　　B Credit Portfolio View模型 　　C Credit Risk+模型 　　D KMV模型 70. 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。 　　A 信用风险监测是一个静态的过程 　　B 信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 　　C 当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高 　　D 信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况 71. 下列属于客户风险的财务指标是( )。 　　A 流动比率 　　B 公司治