周荫清《随机过程理论》word版.docVIP

目录 前言 1 第一章 概率与随机变量 2 1、随机事件及其概率 2 2、随机变量及分布函数 3 3、数字特征 4 4、特征函数 5 第二章 随机过程概述 6 1、随机过程的概念 6 2、平稳随机过程 7 3、平稳随机过程的各态历经性 8 4、平稳过程的功率谱密度 9 第三章 随机过程的线性变换 10 1、随机过程变换的基本概念 10 2、均方微积分 10 3、随机过程线性变换的微分方程法 13 4、随机过程的冲激响应法和频谱法 14 第四章 窄带随机过程 15 1、窄带随机过程的基本概念 15 2、窄带平稳随机过程的数字特征 16 第五章 高斯随机过程 18 1、高斯随机过程 18 2、窄带平稳实高斯随机过程 18 第六章 泊松随机过程 20 1、泊松计数过程 20 2、泊松过程的基本概念 21 第七章 总结 24 前言 随机过程(Stochastic Process)是一连串随机事件动态关系的定量描述。数学上的随机过程可以简单的定义为一组随机变量，即指定一参数集，对于其中每一参数点t指定一个随机变量x(t)。如果回忆起随机变量自身就是一个函数，以ω表示随机变量x(t)的定义域中的一点，并以x(t，ω)表示随机变量在ω的值，则随机过程就由刚才定义的点偶(t，ω)的函数以及概率的分配完全确定。如果固定t，这个二元函数就定义一个ω的函数，即以x(t)表