Chap4 外汇风险管理课件.pptVIP

（一）银行经营外汇业务可能遇到的风险 2、外汇信用风险 外汇信用风险指外汇银行在经营外汇业务时因对方信用问题所产生的外汇风险。 3、外汇借贷风险 外汇借贷风险指外汇银行在以外币计价进行外汇投资和外汇借贷过程中所产生的风险。 包括向外筹资或对外负债以及外汇投资中的外汇风险。 （二）银行的外汇风险管理 1、外汇买卖风险的管理 外汇银行管理买卖风险的关键是要制定适度的外汇头寸，加强自营买卖的风险管理。 （1）制定和完善交易制度 ①确定外汇交易部门整体交易额度。 ②制定和分配交易员额度。 （2）交易人员的思想准备 （3）要根据本身的业务需要，灵活地运用掉期交易，对外汇头寸进行经常性的有效的抛出或补充，以轧平头寸。 （二）银行的外汇风险管理 2、外汇信用风险的管理 （1）建立银行同行交易额度 （2）制定交易对方每日最高收付限额。 （3）建立银行同业拆放额度 （4）对交易对方进行有必要的资信调查，随时了解和掌握对方的有关情况，并对有关的放款和投资项目进行认真的可行性研究和评估。 （二）银行的外汇风险管理 3、对外借贷风险的管理 　对外汇借贷风险的管理，应着手做好以下工作： （1）分散筹资或投资。 （2）综合考虑借贷货币汇率与利率的变化趋势。 （3）银行本身要专设机构，对外汇借贷活动进行统一的管理、监督和运用。 （4）灵活地运用掉期交易等其他金融工具对借贷和使用不一致的货币币种进行转换