第14章平稳随机过程14.4平稳随机过程的功率谱密度.pptVIP

四、小结 狄利克雷资料 帕塞瓦尔资料 傅里叶资料 维纳资料 辛钦资料 第四节 平稳随机过程的功率谱密度 一、平稳过程的功率谱密度 二、谱密度的性质 三、互谱密度及其性质 四、小结 一、平稳过程的功率谱密度 1. 平均功率和能量谱密度 且 绝对可积, 换存在或者说具有频谱 狄利克雷资料 且同时有傅立叶逆变换 等式: 称为x(t)的能量谱密度 帕塞瓦尔资料 平均功率 帕塞瓦尔等式又可理解为总能量的谱表示式. 上的平均功率. 平均功率的谱表示式 它的帕塞瓦尔等式 绝对可积 傅立叶资料 变形得 称为 x(t) 的平均功率谱密度 2. 平稳过程的平均功率和能量谱密度 交换定义式中积分与均值的运算顺序, 并注 于是 平稳过程的平均功率 该过程的 均方值 即平稳过程的平均功率等于该过程的均方值或 即 也简称为自谱密度或谱密度, 它是从频率这个角度 物理意义: 二、谱密度的性质 性质1 性质2 它们统称为维纳-辛钦(Wiener-Khintchine)公式. 辛钦资料 维纳资料 说明: 1.平稳过程在自相关函数绝对可积的条件下, 维纳-辛钦公式成立. 所以维纳-辛钦 公式还可以写成如下的形式: 规律之间的联系. 方法或等价的频率域方法去解决实际问题. 3. 维纳-辛钦公式又称为平稳过程自相关函 数的谱表示式. 它揭示了从时间角度描述平稳过程 在应用上我们可以根据实际情形选择时间域 例1 解 例2 解 由公式知自相关函数 可算得 利用留数定理, 均方值为 说明 有理谱密度 有关实际问题仍能得到圆满 其谱密度都是离散的. 在实际问题中常常碰到这样一些平稳过程, 们的自相关函数或谱密度在常义情形下的傅立叶 变换或逆变换不存在, 此时如果允许谱密度和自相 解决. 在这种情况下, 自相关函数为常数或正弦型函 数的平稳过程, 它 通常用单位有向线段来表示. 就有 据此可以写出以下傅立叶变换对： 其谱密度都是离散的. 由此可见， 自相关函数为常数或正弦型函数的平 稳过程， 解 所要求的谱密度为 相应的谱密度如图所示: 外的周期信号的. 例3 此图说明了谱密度 是如何表明噪声以 白噪声 均值为零而谱密度为正常数,即 2. 白噪声的自相关函数 1.定义 简称白噪声. 其名出于白光具有均匀光谱的缘故. 说明 那就可把它近似地当作白噪声来处理. (1) 白噪声也可定义为均值为零、自相关函数为 (2)白噪声是一种理想化的数学模型. 它的平均功 率是无限的. 白噪声在数学处理上具有简单、方便 优点. 如果某种噪声(或干扰)在比实际考虑的有用 频带宽得多的范围内, 具有比较 “平坦” 的谱密度, 三、互谱密度及其性质 互谱密度的定义 称 说明： 互谱密度的性质： 有如下维纳-辛钦公式 4. 互谱密度与自谱密度之间成立有不等式 注意 要运用互谱密度.