逐步回归期权定价(博士生,13年9月).docVIP

（1）逐步回归模型 信息与计算科学系 汪飞星 第一节 一元线性回归简介 一．回归系数的最小二乘估计 假设变量对于变量的回归有的形式，则有一元线性回归模型 (1) 通常假设 (2) 模型中时未知参数。通常，由的观测值，，…， 对，作一个估计，，解方程 (3) 为关于的线性回归方程，或回归方程，或回归*线。表示，确定之后对于给定的相应的预报值（也称为的拟合值或回归值）。代入一个的值，就得到对应于的均值的预报。 二． 回归系数的估计 为了估计模型的参数，现在使用最小二乘法。设有组观测值，，…，。由（1），有： （4） 从而得到偏离真实直线 的偏差平方和 （5） 现选择估计值，使达到最小值，为此，对分别对，求偏导数得，并令它们为0： （6） 称（6）为正规方程组，它的解为： （7）