9时间序列数据之序列相关讲述.ppt

DW检验 取?=5%，由于n=24，k=2(包含常数项)，查表得： dl=1.27， du=1.45 由于 DW=0.628 dl ，故: 存在正自相关。 拉格朗日乘数检验 （0.23） （-0.50） (6.23) （-3.69） R2=0.6614 2阶滞后： 于是，LM=22?0.6614=14.55 取?=5%，?2分布的临界值?20.05(2)=5.991 LM ?20.05(2) 故: 存在正自相关 3阶滞后： (0.22) (-0.497) (4.541) （-1.842） （0.087） R2=0.6615 于是，LM=21?0.6614=13.89 取?=5%，?2分布的临界值?20.05(3)=7.815 LM ?20.05(3) 表明: 存在正自相关；但ět-3的参数不显著，说明不存在3阶序列相关性。 3. 运用广义差分法进行自相关的处理 （1）采用杜宾两步法估计? 第一步，估计模型 （1.76） (6.64) (-1.76) (5.88) (