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安徽工程大学 数学建模 课程设计论文 题目：组合投资的收益和风险问题 指导老师: 周 金明 成 绩： 完成日期： 2013年7月3日 摘要 本论文主要讨论并解决了在组合投资问题中的投资收益与投资风险问题。分别在不考虑投资项目之间的影响和考虑投资项目之间的影响以及不考虑风险和考虑风险的情况下，建立相应的数学模型，来使投资所获得的利润最大化。 这是一个典型的线性规划问题，我们定义风险为收益率波动的大小即收益率的方差.以投资额乘以风险度作为风险的度量.同时引入对数风险度来划分投资者对风险的不同喜好.此模型为多目标规划,我们分两方面把模型转化为单目标规划.1.固定若干风险级别,计算出相应的最优投资方案;2.固定收益,计算出此时风险最低的投资方案。 本问题是在资金总额固定的情况下对一批项目进行投资，以获得最大经济效益，是一类投资组合的决策问题，属于优化问题。 对问题一：我们采用线性规划的方法求解。设X项目第i年初的投资额为Xi，每年末收回所有可收回的本利，第二年初再对所有能够投资的项目进行考察，约束条件为资金总额和各项目的投资限制。目标是五年末的总利润最大。以此建立线性规划的数学模型用LINGO软件求解。第五年末利润最大的投资安排如下： 万元 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 第一年 6