第二章金融风险管理的基本方法王立平材料.pptVIP

商业银行RAROC值的系统测算 RAROC的作用 目前，国际先进银行已经广泛采用经风险调整的资本收益率，这一指标在商业银行各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用: （1） 在单笔业务层面上， RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据。 （2） 在资产组合层面上， 商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理，为效益更好的业务配置更多资金。 （3） 在商业银行总体层面上， RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。 RAROC在商业银行的运用 流动资金贷款的RAROC值一般不低于20% 贸易融资的RAROC值一般不低于18% 小企业信贷业务的RAROC值一般不低于24% 房地产贷款的RAROC值一般不低于16% 积极进入或适度进入行业的项目贷款RAROC值一般不低于10% 谨慎进入的行业项目贷款RAROC值一般不低于16% 限制进入的行业项目贷款RAROC值一般不低于24% 济资 定 贷款 浮 5 信用贷款 抵押、担保贷款 经 比 本占 下降 价 可下 % 提高客户RAROC的方法，比如，增加抵押、 保证等担保方式，使EC下降，提高定价竞争力。 3）ERM（全面风