计量经济学第七章分布滞后模型与自回归模型总结.pptVIP

* 回归结果见表7.2 表7.2 * 表中 对应的系数分别为 的估计值 。将它们代入分布滞后系数的阿尔蒙多项式中，可计算出 的估计值，分布滞后模型的最终估计式为： * 在实际应用中，EViews提供了多项式分布滞后指令“PDL”用于估计分布滞后模型。在EViews中输入 和 的数据，进入Equation Specification 对话栏，键入方程形式： 或者直接输入回归命令：LS Y C PDL(X,3,2) * 其中，“PDL指令”表示进行阿尔蒙多项式分布滞后模型的估计，括号中的3表示 的分布滞后长度，2表示阿尔蒙多项式的阶数。在Estimation Settings栏中选择Least Squares(最小二乘法)，点击OK，屏幕将显示回归分析结果（见表7.3）。 * 表7.3 * 课堂练习 * 本节基本内容: ●库伊克模型 ●自适应预期模型 ●局部调整模型 ●自回归模型估计的困难 ●工具变量法 ●德宾h检验 第三节自回归模型的构建和