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第十二章 投资组合优化 Outline 矩阵求导简介 优化知识 允许卖空情况下的投资组合优化 不允许卖空情况下的投资组合优化 矩阵求导的有关知识 数对向量求一阶导 假设X为列向量，存在函数f(X)，其自变量为向量，因变量取值为标量 定义n阶向量的一阶导数如下： 其中 Remark：scalar-valued function of a vector，又称梯度 数对向量求二阶导 假设X为列向量，存在函数f(X)，其自变量为向量，因变量取值为标量 定义n阶向量的二阶导数如下： 其中 Remark：scalar-valued function of a vector，又称海赛矩阵，n*n方阵 例子 假如 Matlab实现 Syms x1 x2 X=[x1 x2] F=2*x1+3*x1*x2 Dfdx=[diff(F,x1);diff(F,x2)] g1=jacobian(Dfdx,X) 向量对向量求一阶导数 假设X为列向量，存在函数f(X)，其自变量为向量，因变量取值也为向量 f(X)的一阶导数如下： Matlab实