第7章流动性风险管理研讨.ppt

金融风险管理 第七章 流动性风险管理 第七章 流动性风险管理 本章介绍流动性风险管理问题。通过本章的学习，要求学生理解和掌握流动性风险管理理论、流动性风险的度量方法和管理方法。 第七章 流动性风险管理 流动性风险管理理论、流动性风险的度量方法、流动性风险的管理方法。 第七章 流动性风险管理 第一节 流动性风险概述 第二节 流动性风险管理理论 第三节 流动性风险的度量 第四节 流动性风险管理方法 第一节 流动性风险概述 第一节 流动性风险概述 早在1977年，花旗银行的财务主管Donald Howard 在与一组研究人员探讨“骆驼评级体系”各组成部分的次序时说：“CAMEL评级体系应改为LEMAC，流动性始终是第一位的问题，离开了流动性，银行必须关门。有了流动性，银行即赢得了解决其他问题的时间。” 第一节 流动性风险概述 1、流动性的定义 银行的流动性是指银行以适当的价格获取可用资金的能力（支付能力与变现能力）。 流动性由资产的流动性与负债的流动性构成。 第一节 流动性风险概述 如果资产能以较少的价格损失迅速地转变为所需现金，那么这种资产就具有该动性； 如果一家银行能够以同类银行支付的可比利率借到资金，那么该负债也具有流动性。 第一节 流动性风险概述 一般而言，小银行筹措现金的能力有限，主要依靠短期资产满足流动性需要。相反，大银