6 广义最小二乘法(GLS)与异方差.ppt

  六、案例——中国农村居民人均消费函数 计算F统计量： F= / =0.2792/0.0648=4.31 查表： 给定?=5%，查得临界值 F0.05(9,9)=2.97 判断： F F0.05(9,9) 否定两组子样方差相同的假设，从而该总体随机项存在递增异方差性。 （3）怀特检验 作辅助回归: （-0.04 (0.10) (0.21) (-0.12) (1.47) (-1.11) R2 =0.4638 似乎没有哪个参数的t检验是显著的 。但 n*R2 =31×0.4638=14.38 ?=5%下，临界值 ?20.05(5)=11.07，拒绝同方差性。 去掉交叉项后的辅助回归结果： (1.36) (-0.64) (0.64) (-2.76) (2.90) R2 =0.4374 lnX2、(lnX2)2的参数的t检验