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第3章 财产保险数理基础 本章的重点难点 重点： 财产保费的厘定方法和过程 财产保险准备金的类型和提存方法 难点： 未决赔款准备金 0引言 费率厘定的基本目标 支付期望赔款和费用 费率可以充分的应对不确定性 鼓励损失控制 满足监管者的要求 保费数据 承保保费 是指日历年内签发保单时收取的全部保费。 已赚保费 是日历年内实际赚取的保费。 均衡已赚保费 按当前费率水平计算的已赚保费 费率厘定的数据 发生年度数据 在一个日历年度内所有发生的损失事件的保单数据称为发生年度数据。 报告由已付赔款和未付赔款准备金组成 。 例：发生年度数据 保单年度数据 在一个日历年度内所有签发的保单数据称为保单年度数据。 例：1999年的保单年度数据是指1999年签发的所有保单数据。 平均事故日期 若假设所有的签单日期和事故发生日期均匀分布，则1999年内签发保单的事故发生日期中点是12/31/1999子夜（或1/1/2000零点） 保单年度的数据由已付赔款和未付赔款准备金组成。 保单年度1999损失发生的模式图 某险种1999保单年度数据 风险单位(exposure unit) 风险单位是费率厘定的基本度量单位。 如汽车险中风险单位常取为车年（12月）。一份为三辆汽车提供6个月保险的保单包含了1.5个车年。 常用风险单位统计量 承保风险(written exposures)，指所签的保单在某个时期内所有的风险单位数量； 承担风险(earned exposures) ，指各个相应时期内已经承担责任的风险单位数量； 有效风险(in-force exposures) ，指在一个给定的时刻风险单位数量。 第一节 财产保险费率 一 财产保险费率的构成与厘定原则 （一）财产保险费的含义与构成 （三）厘定财产保险费率的基本原则 充分性原则 公平性原则 合理性原则 稳定性原则 促进防损原则 二、 财产保险费率厘定的一般方法 1、分类法 －依据风险的性质分类基础上分别计算费率的方法。 －分类时应注意每类中所有各单位的风险性质是否相同； －在适当的长期中，其损失经验是否一致，以保证费率的精确度。 广泛应用于财产保险。 2、观察法（个别法、判断法） －依据具体的标的分别计算费率的方法。 －之所以采用观察法，是因为保险标的的数量太少，无法获得充足的统计资料来确定费率。 应用：海上保险和一些内陆保险。 3、增减法（修正法） －指在同一费率类别中，根据投保人的或投保标的的情况给以变动的费率。 －其变动或基于在保险期间的实际损失经验，或基于其预想的损失经验，或同时以两者为基础。 －实施中有表定法、经验法、追溯法等多种形式。 （1）表定法 －以每一危险单位为计算依据，在基本费率的基础之上，参考标的物的显著危险因素做增减修正，来确定费率。 －优点： 1）促进防灾防损。 2）反映标的物风险状况，适用性较强。 －缺点： 1）费用率高； 2）人为过度竞争，不利于保险财务稳定与市场良性发展。 适用于：厂房、商业办公大楼、公寓等财产的火灾保险 （2）经验法 －该方法是根据被保险人过去的损失记录或经验，对按分类法计算的费率加以增减，以过去数年的平均损失，来修订未来年份的保险费率。 －优点： 风险评估更为全面 －缺点： 程序繁琐 适用于：规模大，生产作业形式多样的企业厂商，具有大量风险单位，若干风险单位可以置于投保人或被保险人的控制之内。如意外险、团体人寿保险与团体健康保险。 －经验法保费调整公式 经验法的运用 某企业投保公众责任险，在过去的3年的预期损失为10万元，实际损失为8万元，可靠系数为60％，求其修正系数。若改企业应交保险费为7 000元，则在调整后求其应缴保费额。 解答： 修正系数（M）： 调整后保费（P）： （3）追溯法 －依据保险标的在保险期限内的实际损失来确定保险费的方法。先在保险期限开始前依据分类费率确定预缴保费，在保险期满后，再根据实际损失对保费增减变动。通常规定最低、最高保费。 －优点：促进防灾防损； －缺点：程序繁琐，不利大规模展业； 适用于：劳工保险、普通责任保险、机动车辆责任保险、车损险等； －追溯法保费调整公式 三、财产保险费率的厘定（ratemaking） （一）确定纯费率 （1）计算保额损失率 （2）计算均方差（） －均方差：各保额损失率与平均损失率离差平方和的平均数的平方根。 （3）计算稳定系数（ ） 为确保经营的稳定性，通常： （4）确定纯保费率 风险越大的险种附加越大的方差。 （二）确定附加费率 （三）确定毛保费 案例：财产保险费率厘定 假设某保险公司某险种过去10年保险损失率（‰）的统计资料如表3-1，且附加保费为纯保费的20％。试确定该公司下一年度该险种