(精)eviews基本回归模型.pptVIP

主 要 内 容 § 6.1 创建方程对象 § 6.2 在EViews中对方程进行说明 § 6.3 在EViews中估计方程 § 6.4 方程输出 § 6.5 方程操作 § 6.6 回归模型的其它函数形式 § 6.7 估计中存在的问题 § 6.8 定义和诊断检验 § 6.9 EViews中的方程预测 我们应提供如下信息： 1. 序列名 预测后的序列名 将所要预测的因变量名填入编辑框中。EViews默认了一个名字，但可以将它变为任意别的有效序列名。这个名字应不同于因变量名，因为预测过程会覆盖已给定的序列值。 S.E.（Optional） 如果需要，可以为该序列的预测标准差提供一个名字。如果省略该项，预测标准误差将不被保存。 GARCH（Optional） 对用ARCH估计的模型，还可以保存条件方差的预测值（GARCH项）。 2. 预测方法 动态(Dynamic)— 从预测样本的第一期开始计算多步预测。 静态(Static) — 利用滞后因变量的实际值计算一步向前 (one-step-ahead)预测的结果。 结构(Structural)—预测时EViews将忽略方程中的任何ARMA项。若不选此项，在方程中有ARMA项时，动