投资组合的在险价值计算.pptVIP

* 1 在险价值的定义 1.1 在险价值的定义 1.2 选择合适的VaR参数 1.3 VaR的使用 2 单一资产的在险价值计算 2.1 波动率换算 2.2 单个资产在险价值（VaR）的计算 3 投资组合的在险价值计算 3.1 线性模型 3.2 线性模型的适用范围 4 衍生工具的在险价值 4.1 Delta近似 4.2 Delta-Gamma近似 4.3 二次方程模型 4.4 估计模型的运用 4.5 固定收益投资组合 5 蒙特卡罗模拟 6 历史模拟 7 压力测试和回溯测试 7.1 压力测试 7. 2