银华量子策略—阿尔法套期保值-银华基金.docVIP

银华量子策略—阿尔法套期保值 资产管理计划托管人有限公司根据管理合同规定，于201年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告期（2011年7月1日-2011年9月30日） 1.本期已实现收益 -254,000.87 2.本期利润 3.加权平均份额本期利润 4.期末资产净值 5.期末份额净值 4、计划的投资组合报告 4.1 投资资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占总资产的比例（%） 1 9,532,274.00 10.38 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 -　 - 3 金融衍生品投资 -　 - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -　 - 5 银行存款和结算备付金合计 82,273,081.20 89.60 6 其他资产 16,774.79 0.02 7 合计 91,822,129.99 100.00 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 4.2 按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 -