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? 2007 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 巴塞尔新协议下信用风险管理实施之经验 2008年2月 PRMIA上海信用风险论坛 陈公越 惠誉集团Algorithmics公司 信用咨询部首席顾问 讲座目的 纵观巴塞尔新协议内部评级法支柱一框架下信用风险管理的优秀实践 建立基于合理行业实践之模型开发和验证的框架 讨论符合监管原则和指导的内部信用风险控制之流程 目 录 简介 模型建置前工作流程 内部评级法模型建置流程 评级体系验证流程 信用风险控制及监督 巴塞尔新协议框架下信用风险测量概括 支柱一内部评级法任务之简单回顾 支柱一内部评级法任务概括 清晰信用风险管理角色和责任之必要 目 录 简介 模型建置前工作流程 内部评级法模型建置流程 评级体系验证流程 信用风险控制及监督 The Basics : First Things First 模型建置前工作流程，需明确： 组合类型: -模型是否适用于顾客，产品，行业或地理特点？ 模型的目的: - 分配评级？或设定信用限制？ 3. 模型的执行方式: -考虑之模型以量化的方式解答疑难(例如，预测违约） - 哪些参数将会被估算? 模型类型: - 哪类模型将会被估算? 5. 违约的定义: - 违约是如何定义? 6. 时间区域: -选择哪一时间区域? 评级体系之内部评级法最低要求 评级系统应当符合内部评级法的最低要求并对以下几方面进行确认： 监管标准 设计规格 操作标准 目 录 简介 模型建置前工作流程 内部评级法模型建置流程 评级体系验证流程 信用风险控制及监督 模型开发流程概述 目 录 简介 模型建置前工作流程 内部评级法模型建置流程 评级体系验证流程 信用风险控制及监督 验证工作及内部评级法组成 目 录 简介 模型建置前工作流程 内部评级法模型建置流程 评级体系验证流程 信用风险控制及监督 监管机构的忧虑：不同银行之间的违约概率偏差 关键信息 巴塞尔新协议的目的是风险资金的量化 这需要前瞻性的风险评估 (到目前为止)能够在内部评级法支柱一合规的国际银行并不多。这表示需要地更加完整和严格的持续验证流程 内部数据往往不够充分，中国银行可以通过中国数据联盟方式解决该问题 对风险资本资源的持续管理要求具有稳健的数据库和风险系统结构 问题？ 请联络: Gary Chen (陈公越) Ph.D. Principal, Credit Advisory Algorithmics (Hong Kong) Ltd. 28th Floor, Tower Two, Lippo Center 89 Queensway, Central, Hong Kong Tel : (852) 2263 9970 Fax : (852) 2530 3260 gary.chen@ - Validation framework is a high-level definition of IBK’s validation procedures and scope. A manual has been drafted, and policies/guideline have been fine-tuned for validation. - Calculation for each module (Non-retail rating model/ Retail rating model / Retail segment/ LGD/ EAD segregation ) - To differentiate the point in time, the validation framework divides validation activities into the time of model development and the time of model use. At the factor level, validation has two-dimension, which includes model and support structure. - Red solid line indicates validation scope. This is an iteration process. ? 2007 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. * ? 2007 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. *