商业银行风险监管核心指标管理办法.docVIP

商业银行风险监管核心指标 （征求意见稿） 总则 为强化对商业银行风险的识别和评价，有针对性地采取监管措施，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规，制定本办法。 本办法适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行，包括中资银行、外资独资银行和中外合资银行。 本办法规定的风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）可针对不同机构提出其他风险监管指标。 本办法规定的风险监管核心指标值是对商业银行风险监管的最低要求，银监会可根据商业银行不同的风险程度提出更高要求。 商业银行应按照本办法规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。 银监会按照本办法对商业银行的各项风险监管核心指标进行检查监督，并采取相应监管措施。 第二章 核心指标 商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。 风险水平类指标包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。 流动性风险监管指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比率、超额备付金比率、核心负债比例和流动性缺口比率，按照本币和外币分别计算： 流动性比例为流动性资产总额与流动性负债总额之比，衡量商业银行流动性的总体水平，不得低于