上交所期权模拟交易每日专家点评20140624..docVIP

上交所期权全真模拟交易 每日专家点评 2014第113期（总第118期） 2014年06月24日 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 上证180ETF期权 当日合约交易情况 今日，上证180ETF开盘于1.879，收盘于1.891，较前一交易日上涨了0.64%，成交量为56.05万手。当日，6月认沽、认购比率（P-C ratio）为0.71，较上一交易日上升了0.13。认购期权方面，“180ETF购6月1900”以22607张的成交量领跑、“180ETF购6月2100”和“180ETF购6月1700”分别以11157和5310张位居二、三名；认沽期权方面，“180ETF沽12月1750”和“180ETF沽6月1900”分别以28466和28037张的成交量相互比肩、高居前二，“180ETF沽9月2000”以15932张的成交量排名第三。 上证180ETF各期权合约下一交易日的理论参考价格 今日，上证180ETF收盘于1.891元。参数上，我们取市场无风险利率为4.5%（一年定期存、贷款利率的平均数）；对于四个不同的到期月份合约，分别以30日、60日、120日、210日历史波动率作为对应合约的标的波动率（11.69%、12.76%、14.01%、