《STATA翻译.docVIP

辽 宁 大 学 研 究 生 考 查 课 作 业 姓 名 唐瀚文 院（中心、所） 经济学院 学生类别 博业学位硕士（ ） 学术学位硕士（√） 专业学位硕士（ ） 学 号 4031330216 年 级 2013级 专 业 国民经济学 考试科目 宏观统计分析软件应用 (69—81) 考试时间 2014年6月 考试分数 教师签字 看到在估计命令文档中的Stored结果部分的定义： 一个特别有用的期望是e(sample)：它返回1，如果观测是被用于估计，否则为0，这样你就可以，将if e(sample)添加到其他命令的末尾去限制它来估计其他次级样本。你可以使用例如summarize if e(sample)的命令去检验。 你可以使用postestimation命令测试对估计的参数进行测试（Wald线性假说测试），用testnl命令Wald线性假说测试，并用lrtes命令进行似然比检验。您可以使用postestimation命令lincom得到对线性组合参数的点估计和置信区间估计再用postestimation命令nlcom得到非线性组合。 你可以在估计时间中指定coeflegend选项或当你重新显示结果来查看postestimation命令中的相关系数和表达式，如test和lincom（见[R]test和[R] lincom）。 您可以使用statsby prefix命令（见[D] statsby）来适应每种模型中的直接变量并收集结果在Stata的数据集。 您可以使用postestimation命令按名称存储估计结果以便于以后的检索或使用estimates命令来显示/对比多个模型，或把它们保存。见[R]估计。 您可以使用postestimation命令估计持有的估计，执行其他估计命令，然后恢复先前的估计。这对于程序员特别有用。参见[P]估计。 您可以使用postestimation命令suest用两个不同模型中看似不相关的估计参数获得联合分布参数向量和方差—协方差矩阵。这对于检验公式和模型中的相关系数特别有用;见[R] suest。 您可以使用postestimation命令hausman来执行的Hausman模型规格测试;见[R]Hausman。 除了一些特殊情况，可以在估计时间指定VCE（robust）选项来获得Huber/White/robust的方差交替估计，或者您也可以指定VCE（cluster clustvar）选项放宽观测值的独立性假设。参见[R] VCE-option。 大多数估计命令还允许VCE（vcetype）选项来指定其他替代性方差估计，它还允许记录估计量，而且通常VCE（opg），VCE（bootsrap），以及VCE（jackknife）是可用。 20.2标准语法 您可以把Stata的if exp和in range与其他估计命令结合。这些敏感的估计命令还允许通过varlist中。 例1 我们有74辆汽车数据其中记录了里程评级（MPG），重量（weight）的数据，汽车是否是国内的还是国外生产的（foreign）。我们能够通过重量的mpg和重量的平方建立线性回归模型，并 只使用外国制造的汽车的数据，通过键入下表. 数据来源/data/r13/auto2 (1978 汽车数据) 如果回归MPG重量c.weight＃c.weight国外 我们使用因子变量符号c.weight＃c.weight将重量的平方添加到我们的 回归过程;见[U]11.4.3因子变量。 我们可以为国内和国外生产的汽车与由单独运行回归 通过varlist命令：前缀： 虽然所有的估计命令允许if exp和in range，但只有一些允许通过加varlist前缀： 。对于由（）的Stata的储存中的持续时间是有限的：它只会记住最后一组的估计 。这意味着，如果我们使用的任何下面描述的其它特征，它们将使用最后一组记录的回归估计，就像现在是外国的子样本中的mpg的权重和权重的平方。 我们可以用[D] statsby前缀从每个信息组中收集统计量。 .. statsby首先运行国产汽车数据的回归分析，其次是外国汽车，然后通过覆盖数据集保存系数。不要担心;如果先前的数据集尚未保存，statsby会拒绝运行，除非我们还指定了clear选项。 下图是此时储存器中的数据： 这些是由两个以上的回归方程的系数。 statsby不知道如何命名这两个系数c.weight＃c.weight，所以命名这些系数为-stat2-。我们也可以从回归方程中保存的标准差和其它统计数据;见研究[D] statsby。  2