金融工程概论-数学与统计学院-深圳大学.docVIP

深圳大学数学与计算科学学院 课程教学大纲 （2006年10月重印版） 课程编号 课程名称 金融工程 课程类别 专业必修 教材名称 金融工程 制 订 人 郭城铭 审 核 魏正红 2005年4月修订 一、课程设计的指导思想 （一）课程性质 1. 课程类别：专业必修课 2. 适应专业：数学与应用数学专业（金融数学方向） 3. 开设学期：每学期 4. 学时安排：周学时3，总学时54 5. 学分分配：3学分 （二）开设目的 本课程为金融专业必修课，金融专业和保险专业选修课。课程目的和基本任务为：通过授课，使学生掌握远期、期货、期权、互换等衍生金融产品的基本原理；掌握衍生金融产品定价的基本原理；掌握运用衍生金融产品进行套期保值的基本原理；掌握金融工程的基本理论和技术，初步学会运用工程技术的方法，如数学建模、数值计算、网络图解、仿真模拟等设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题；同时通过授课、作业、案例分析和基本培训，培养学生的金融工程思维，并进行相应金融职业道德的教育。 闭卷考试 （八）使用教材 郑振龙著.《金融工程》.北京：高等教育出版社，2003年7月第1[1] 马歇尔和班塞尔著，宋逢明等译，《金融工程》，清华大学出版社，1998[2] 格利茨，唐旭等译，《金融工程学》， 经济科学出版社，1998 [3] 陈松男《金融工程学：金融商品创新选择权理论》，复旦大学出版社，2002从总体上对金融工程，金融工程产生和发展的背景；金融工程与风险管理之间的关系；金融理论的发展与金融工程之间的关系以及金融产品定价的基本方法等。金融工程的一些基本的分析方法，包括无套利定价法、风险中性定价法、状态价格定价技术以及积木分析法等。远期和期货这两种金融衍生产品的定价原理。金融互换的种类、互换的定价以及互换的应用等期权的有关内容。布莱克—舒尔斯期权定价模型。布莱克—舒尔斯期权定价模型。Hoggard-Whalley-Wilmott交易成本模型；波动率期限结构；随机波动率模型；跳跃扩散过程；不确定参数的期权定价方法；崩盘模型。 第八章 期权定价的数值方法 教学目的 期权定价的数值方法是非常重要的内容，本章的教学目的是使学生掌握一些常用的期权定价数值方法，并学会应用。 主要内容 第一节 二叉树期权定价方法 第二节 蒙特卡罗模拟 第三节 有限差分方法 教学要求 掌握：二叉树模型的基本方法；基本二叉树方法的扩展；构造树图的方法和思路；蒙特卡罗模拟方法；有限差分方法。 第九章 奇异期权 教学目的 本章通过介绍一些常见的新型期权，分析其定价和保值机制，有助于学生理解市场中不断创新的金融工具。 主要内容 第一节 奇异期权概述 第二节 障碍期权 第三节 亚式期权 第四节 回溯期权 第五节 其他奇异期权 教学要求 识记：障碍期权、亚式期权、回溯期权的定义、种类和定价公式；其他奇异期权，包括两值期权、打包期权、非标准美式期权、远期开始期权、呐喊期权、复合期权和选择者期权、多资产期权的定义。 领会：障碍期权的定价原理；亚式期权的定价原理；回溯期权的数值定价方法。 第十章 套期保值行为 教学目的 套期保值是所有衍生金融工具产生的最主要原因之一，也是金融工程的主要运用领域之一，本章的教学目的是使学生掌握不同衍生产品套期保值的原理和方法。 主要内容 第一节 套期保值的基本原理 第二节 基于远期的套期保值 第三节 基于期货的套期保值 第四节 基于期权的套期保值 第五节 基于互换的套期保值 教学要求 识记：套期保值的定义和原理；基差风险。 掌握：套期保值的效率和目标；合约的选择；套期保值比率的确定；Delta与套期保值；Theta与套期保值；Gamma与套期保值；Vega与套期保值；Rho与套期保值; 基于远期的套期保值；基于互换的套期保值算；投资组合的在险价值计算；Delta近似；Delta-Gamma近似；二次方程模型套利的基本原理实例以及套利的局限性。金融产品与金融工程之间的关系。OTC市场交易的期权；金融产品的生命周期；金融创新的利润；金融产品的供给分析。 注：根据各课程的具体情况编写，但必须写明各章教学目的、要求、内容提要。 三、课时分配及其它 （一）课时分配 课程总教学时数为54 学时，安排在第五学期，每周3学时，上课18周。具体分配如下： 第一章 金融工程概论 1学时 第二章 金融工程的基本分析方法 4学时 第三章 远期和期货的定价