〈新〉概率论与数理统计 第七章1.pptVIP

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  • 2017-01-15 发布于北京
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ch7-1 基于截尾样本的最大似然估计 §2 点估计的评价标准 对于同一个未知参数,不同的方法得到的估计量可能不同,于是提出问题 应该选用哪一种估计量? 用何标准来评价一个估计量的好坏? 常用 标准 (1) 无偏性 (3) 相合性 (2) 有效性 则称 是? 的无偏估计量. 无偏性 定义 我们不可能要求每一次由样本得到的估计值与真值都相等,但可以要求这些估计值的期望与真值相等. 定义的合理性 若估计量 的数学期望 存在,且 例 设总体 X 的期望 ?与方差?2存在, X 的 样本为 (n 1) . (1) 是 ? 的无偏估计量; (2) 是 ?2的无偏估计量. 证明 (3) 不是 ?2 的无偏估计量; 证 (1)因为 所以 是 ? 的无偏估量; (2) 所以S2是 D( X )的无偏估量. 由于 证毕. 都是总体参数? 的无偏估计量, 且 则称 比 更有效. 定义 设 有效性 例 设总体X的数学期望E(X)=?, 方差 Var(X)=? 2,(X1,X2,…,Xn)(n1)是来自总体X的样本.考查 ?的以下几个点估计量得有效性 比 都有效. 所以, 比 更有效. 是? 的无偏估计量,问哪个估计量更有效? 由例3可知, 与 都 为常数 例 设总体 X 的密度函数为 解 , 定义 设 是总体参数? 则称 是总体参数? 的相合 (或一致)估计量. 的估计量. 若对于任意的? ? ? , 当n? ?时, 相合性 依概率收敛于? , 即 相合性估计量仅在样本容量n 足够大时,才显示其优越性. 关于相合性的两个常用结论 1. 样本 k 阶矩是总体 k 阶矩的相合性估计量. 是? 的相合估计量. 由大数定律证明 用切贝雪夫不 等式证明 矩法得到的估计量一般为相合估计量;在一定条件下, 极大似然估计具有相合性。 2. 设 是 ? 的无偏估计 量, 且 , 则 作业 P.192 2, 3,4, 5 P.197 2,3 练习 设总体X~B(8,p),其中p为未知参数,X1,X2,…,Xn是来自X的样本。 1)求p的最大似然估计量 2) 是无偏估计量吗? 解 1)因为X~B(8, p),所以P{X=x}=C8xpx(1-p)8-x 例6 设总体 X 服从0-1分布,且P (X = 1) = p, X1, X2,…, Xn为总体的样本用极大似然法求 p 的估计值. 解 总体 X 的概率分布为 设 x1, x2,…, xn为总体样本X1, X2,…, Xn的样本值, 则 对于不同的 p , L (p)不同, 见右下图 现经过一次试验,事件 发生了, 则 p 的取值应使这个事件发生的概率最大 在容许范围内选择 p ,使L(p)最大 注意到,ln L(p)是 L 的单调增函数,故若 某个p 使ln L(p)最大, 则这个p 必使L(p)最大。 所以 为所求 p 的估计值. 一般, 设 X 为离散型随机变量, 其分布律为 则样本 X1, X2,…, Xn的概率分布为 或 称 L( ? ) 为样本的似然函数 为参数 ? 的极大似然估计值 称统计量 为参数 ? 的极大似然估计量 称这样得到的 选择适当的? = ,使 取最大值, 即 L( ) 极大似然法的思想 若 X 连续, 取 f (xi,? )为Xi 的密度函数 似然函数为 注1 注2 未知参数可以不止一个, 如?1,…, ?k 设X 的密度(或分布)为 则定义似然函数为 为似然方程组 若 关于?1, …, ?k可微,则称 若对于某组给定的样本值 x1, x2,…, xn, 参数 使似然函数取得最大值, 即 则称 为?1,…, ?k 的极大似然估计值 * 理学院 University of Shanghai for Science and Technology College of Science 上海理工大学 概率论与数理统计 第七章 参数估 计问题 假设检 验问题 点 估 计 区间估 计 统计 推断 的

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