《第6讲矩阵分解.docVIP

第6讲 矩阵分解 内容：1. 矩阵的三角分解 2. 矩阵的满秩分解 3. 矩阵的分解 4. 矩阵的Schur定理 5. 矩阵的谱分解和奇异值分解 矩阵分解将一个矩阵写成结构比较简单的或性质比较熟悉的另一些矩阵的乘积．§1 矩阵的三角分解 定义1为上三角矩阵，为下三角矩阵．特别地，称（或）的对角元素为1的上（下）三角矩阵为单位上（下）三角矩阵．三角矩阵是一类特殊的矩阵，具有特殊的性质． 1.Gauss消元法 元线性方程组 ，其矩阵形式 ， 其中：，，． 采用按自然顺序选主元素进行消元为上三角矩阵的过程未用到行交换，按自然顺序进行消元倍加初等变换， 其中顺序主子式：．称这种对的元素进行的消元过程Gauss消元定义1 如果方阵可分解成一个下三角矩阵和一个上三角矩阵的乘积，则称可作三角分解或分解是单位下三角矩阵则称的杜利特（Doolittle）分解；当是单位上三角矩阵则称的克劳特（Crout）分解．如果方阵可分解成，其中是单位下三角矩阵，是对角矩阵，是单位上三角矩阵，则称可作分解． 阶矩阵有三角分解或的充要条件是的顺序主子式不为零，即，（）．有三角分解或的充要条件是的顺序主子式都不为零，即，（）．矩阵的三角分解）不是惟一的分解是惟一的． ，则 ；； ； ．2 设是正定矩阵，则存在下三角矩阵，使具有正对角元素的下三角矩阵惟一的．． 称为的分解．，求的Cholesky分解. 解：可求得 ． §2 矩阵的满秩分解 将矩阵分解为一个列满秩矩阵与一个行满秩矩阵的乘积，在讨论广义逆矩阵的问题中是非常重要的． 定义2.1 设，若的秩,则称矩阵行满秩; 若的秩,则称矩阵 列满秩.若矩阵,存在矩阵及，有，则称为的一个满秩分解(或最大秩分解). 定理2.1 任一矩阵,存在矩阵及，使得． 证明: 设,则存在阶可逆矩阵和阶可逆矩阵使得,有 , 记,,则得. 显然，满秩分解是不唯一的. 定义2.2 设，，且满足：1）的前行中每一行至少含一个非零元素（称为非零行），且第一个非零元素为1，而后行的元素全为零（称为零行）；2） 若中第行的第一个非零元素（即1）在第列，则; 3）矩阵的第列，第列，…,第列合起来恰为阶单位方阵的前列，称为标准形（行阶梯标准形）. 显然，可由初等行变换将其化为标准形，且使前行线性无关． 定理 2.2 设的标准形为，那么在的满秩分解式中，为的第列构成的矩阵，为的前行构成的矩阵． 例2.1 设，求其满秩分解． 解： ，于是 ， ．容易验证：． 可以将标准形进行推广，从而得到同一矩阵的不同满秩分解． 例2.2 设，求其满秩分解． 解: ， 于是 ，． 即的满秩分解为． §3 矩阵的分解 以初等变换为工具的分解方法并不能消除病态线性方程组不稳定问题20世纪60年代以后，人们以正交(酉)变换为工具，出了分解方法分解 定义 如果实(复)矩阵能化成正交(酉)矩阵与实(复)上三角矩阵的乘积，即是的分解．定理1 任何实的非奇异阶矩阵可以分解成正交矩阵和上三角矩阵乘积，，且除去相差一个对角元素的绝对值（模）全为1的对角因子外，上述分解唯一． 证明 设非奇异阶矩阵依次为的各列向量正交化可得 ，其中 ， 矩阵表示为,其中． 对单位化可得，且，有， 即 ． 其中，是正交矩阵,是上三角矩阵. 唯一性（反证法）.设，则得，式中为上三角矩阵,于是,表明不仅为正交矩阵,而且还是对角元素绝对值（模）全为1的对角阵,从而,． 定理3.2 设是的实（复）矩阵，且其个列线性无关，则具有分解．其中是阶实（复）矩阵，且满，是阶实（复）非奇异三角矩阵．除了相差一个对角元素的绝对值（模）全为1的对角阵因子外，上述分解唯一. §4 矩阵的Schur定理 定义4.1 设，如果存在阶正交（酉）矩阵，使得，（），则称正交（酉）相似于． 定理4.1（Schur定理） 任何一个阶复矩阵都酉相似于一个上三角矩阵．即存在一个阶酉矩阵和一个阶上三角矩阵，使得．其中的对角元是的特征值，它们可以按照要求的次序排列． 定义4.2 设,如果，则称为正规矩阵． 显然，对角矩阵，矩阵，反矩阵，正交（酉）矩阵都是正规矩阵． 定理4.2 阶矩阵酉相似于对角矩阵的充分必要条件是为正规矩阵． 证明 先证必要性．设酉相似于对角矩阵，即存在酉矩阵，使，则 即为正规矩阵． 再证充分性．由Schur定理知，存在酉矩阵，使得，其中是上三角矩阵，记．因为，所以． 比较 两边的对角元素，即得，即． 推论4.1 若为阶矩阵，则必酉相似于实对角矩阵，即存在阶酉矩阵，使得 ，，是的特征值． §5 矩阵的谱分解和奇异值分解 矩阵的谱分解和奇异值分解不仅是矩阵计算和矩阵理论的最基本和最重要的工具之一，而且在控制理论，优化问题