隨机变量数字特征.docVIP

第四章 随机变量的数字特征习题课 教学目的：学习随机变量的数字特征，要求理解数学期望与方差的定义，掌握它们的性质与计算；理解独立于相关的概念；会求协方差与相关系数；了解高阶矩的概念；了解切比雪夫不等式与大数定律。 教学重点：掌握数学期望、方差、标准差、切比雪夫不等式、各阶原点矩与中心矩、协方差与相关系数的概念和计算。 教学难点：掌握运用定义与性质计算随机变量及其函数的数字特征。掌握常用的分布的数字特征与其分布参数间的关系。 讲授内容 一．回顾知识 （一）.随机变量的数学期望的概念与性质 1.离散型随机变量的数学期望 设离散型随机变量的分布律为.若无穷级数绝对收敛，则称无穷级数为随机变量的数学期望或均值。 2.连续型随机变量的数学期望 设连续型随机变量的概率密度为，若反常积分绝对收敛，则称此反常积分的值为随机变量的数学期望或均值，记为或，即=. 3.随机变量的数学期望的性质 设是常数，则有; 设是随机变量，是常数，则有; 设和任意两个随机变量，则有; 设随机变量与相互独立，则有. 4.一个随机变量函数的函数的数学期望 设是离散型随机变量， 其概率分布为，如果无穷级数绝对收敛，则随机变量的数学期望为. 设连续型随机变量的概率密度为，若反常积分绝对收敛，则随机变量的数学期望为. 5.二维随机变量的函数的数学期望 设二维离散型随机变量的概率分布为，如果无穷级数绝对收敛，则随机变量的数学期望为. 设二维连续型随机变量的概率分布为，若反常积分绝对收敛，则随机变量的数学期望为. (二).随机变量方差的概念及性质 1. 方差及标准差的概念 设是一个随机变量，若存在，则称之为的方差，记为,即=.方差的算术平方根称为的均方差或标准差，记为记为，即=.称为的标准化随机变量，此时又，. 2.方差的计算公式 3.方差的性质 (1).是常数，则. (2).设是随机变量，是常数，则有. (3).设是随机变量，是常数，则有. (4).设随机变量和相互独立，则有. (三).常见随机变量的数学期望和方差 1.如果~，即则. 2.如果~，则. 3.如果~,则,. 4.如果服从几何分布，既则. 5.如果~，则，. 6.如果~,则. 7.如果~,则. (四).切比雪夫不等式 设随机变量的数学期望和方差都存在，则对任意给定的，总有或.切比雪夫不等式给出了在随机变量的分布未知，而只知道和的情况下估计概率的界限. （五）.协方差 1.协方差的概念 设是二维随机变量，如果存在，则称它为随机变量与的协方差，记作,既=. 2.协方差的计算公式 对任意两个随机变量和，有 (1)= (2) 3.协方差的性质 (1) =; (2); (3). (六).相关系数 1.相关系数的概念 如果的方差都不等于零。则称为随机变量 与的相关系数，记为,即=.如果 ,则=0. 2.相关系数的性质 (1); (2)的充分必要条件是，存在常数,使得. 3.对于随机变量与，下面四个结论是等价的 (1); (2)与不相关； (3); (4) . （七）.随机变量的矩 设是二维随机变量.如果存在，则称为的阶原点矩；称为的阶中心矩；称为与的阶混合原点矩；称为与的阶混合中心矩. 从上述定义看出：数学期望是的一阶原点矩，方差是的二阶中心矩。协方差是与的混合二阶中心矩. 二，典型例题选讲 设随机变量,记,则. 【分析】 如果先去求的密度，则计算量很大.直接用随机变量函数的数学期 望的定义式，有 ，其中为指数分 布的密度函数，且，所以 =. 设随机变量和相互独立，且,则随机变量的概率密度. 【分析】 因为两个相互独立的正态随机变量的线性函数仍然服从正态分布，所以服从正态分布.要求，则需确定参数与的值.又,因此归结为求和.根据