CHAPT的ER2. 随机变量及其分布.pptVIP

第2章 随机变量及其分布 2.1 随机变量 2.2 离散型随机变量及其分布列 2.3 连续型随机变量及其密度 2.4 分布函数 2.1 随机变量 2.2 离散型随机变量及其分布列 (1) F(x)= (3) 对任意ab有 P(aX≤b)=P(X≤b)-P(X≤a)=F(b)-F(a); P(a ≤ Xb)=P(Xb)-P(Xa)=F(b-0)-F(a-0); P(Xa)=F(a-0); P(X≥a)=1-P(Xa)=1-F(a-0). 对于离散型随机变量X的分布函数有 对于连续型随机变量X的分布函数有 (1) (3) F(x)是(-∞,+∞)上的连续函数; (4) P(X=x)=0; (2) f(x)= (5) 对任意ab有 P(a≤X≤b)= P(a ≤ Xb)= P(aX≤b) = P(a Xb) =F(b)-F(a); P(Xa)= P(X ≤ a)= F(a); P(X≥a)= P(Xa) =1-P(Xa)=1-F(a). 例 设随机变量X服从参数为0.7的0-1分布,即: X 0 1 P 0.3 0.7 ,求X的分布函数. 解 (1) 当x0时,F(x)=P(X≤x)= =0 (2)当0≤x1时,F(x)=P(X≤x)= =P(X=0)=0.3 (3)当1≤x时,F(x)=P(X≤x)= =P(X=0)+P(X=1)=1 分布函数图形如下 x F(x) 1 1 0.3 0 所以 对应概率值为 P 0.4 0.4 0.2 (1)离散型随机变量的分布函数是分段函数,分段区间是由X的取值点划分成的左闭右开区间; (2)函数值从0到1逐段递增,图形上表现为阶梯形跳跃递增; (3)函数值跳跃高度是X取值区间中新增加点的对应概率值. 例 设离散型随机变量X的分布函数为 求X的概率分布. 解 X的取值为 X 0 1 2 0.3 x F(x) 1 1 0 由此可见 例 设随机变量X服从[-1,2]区间上的均匀分布,求X的分布函数. 解 如图: -1 2 分析 F(-2)= =0 -2 1 3 F(1)= =2/3 F(3)= =1 F(1) x f(x) F(3) (1)x-1时,F(x)= =0 =1 (2)-1≤x2时,F(x)= (3)2≤x时,F(x)= 所求分布函数为 x F(x) -1 1 2 1 0 可见 (1)连续型随机变量X的分布函数F(x)为单调 递增的连续函数;（而密度f(x)可能不连续） (2)F(x)为分段函数,区间划分同f(x)的划分, 区间划分点可以属于该点左右的任何一个区间. 例 设连续型随机变量X的分布函数为 求:(1)A; (2)P(0.3X0.7); (3)X的概率密度f(x). 解 (1)F(x)在x=1点连续,由左连续性得: 即: 所以, A=1 (2) P(0.3X0.7)=F(0.7)-F(0.3)= 0.72-0.32=0.4 (3) f(x)= = 0 x0 2x 0≤x1 0 1≤x 即: x 0 注 (1) x -x 标准正态分布的分布函数 二. 正态分布的分布函数及其计算 (2) P(|X|a)= Φ(a) - Φ(-a) = Φ(a) – [1-Φ(a)] = 2 Φ(a)-1. 正态分布的分布函数 若X~N(μ,σ2),则 所以,若X~N(μ,σ2),则对任意的ab有 P(aX≤b)= 正态分布分布函数的Excel实现 统计 函数分类 Normsdist 标准正态分布函数值 Normsinv 标准正态分布分位数 Normdist 一般正态分布函数值 Norminv 一般正态分布分位数 例 设X~N(10,4),求P(10X13), P(|X-10|2). 解 P(10X13)= =Φ(1.5)-Φ(0)= 0.4332 P(|X-10|2)= P(8X12) =2Φ(1)-1 =0.6826 =Φ(1)- Φ(-1) =Φ(1)- [1-Φ(1)] 例 设X~N(μ,σ2),P(X≤-1.6)=0.036, P(X≤5.9)=0.758