《金融工程建模》實验课程指导书.doc

实验教学指导书修订汇总表 填报学院：学院（公章）填报日期：年 月 日 序号 课程／实验项目名称 金融工程建模 必修 新编写 …… 《》 实 验 教 学 指 导 书 课程编号： 撰写人：审核人： 河北经贸大学 金融学院 年月日  言 一、实验总体目标 金融工程建模课程是金融工程专业学生在学习完部分专业课程后安排的一门综合性实验课程，旨在训练学生综合运用所学专业知识，运用实验手段解决金融问题的能力。本课程的实验以解决实际金融问题为主题，训练学生在实际数据环境下运用计算机建模方法解决实际的能力。 二、适用专业年级 金融工程，三年级 三、先修课程 金融市场学、投资学、金融工程学导论 四、实验项目及课时分配 实验项目 实验要求 实验类型 每组人数 实验学时 实验一 股票累计收益率实证研究 必修 设计性 5 8 实验二 投资组合VaR建模 必修 设计性 5 6 实验三 债券期货的转换因子与最便宜债券 必修 设计性 5 6 实验四 隐含波动率计算 必修 设计性 5 6 实验五 期权策略盈亏模拟分析 必修 设计性 5 6 五、实验环境 安装EXCEL2003以上版本，安装分析工具库；安装国泰安金融数据库 六、实验总体要求 根据实验指导书提示的实验步骤和建模方法，学生能够独立完成实验，实验步骤完整，实验结果正确，并能够根据要求作出相应的图表。 七、本课程实验的重点、难点及教学方法建议 本实验立足于实际投资问题和数据环境，要求学生们综合运用所学相关专业知识，运用计算机建模方法和定量分析技术，分析和解决实际的金融问题。要求学生在实验前要复习对相关的基础知识，掌握EXCEL函数和建模的基本技能。 实验： 一、实验目的 1 二、实验内容 三、实验仪器设备和材料清单 四、实验要求五、实验过程 六、实验报告要求 1七、思考题 1八、注意事项 实验： 一、实验目的 1 二、实验内容 三、实验仪器设备和材料清单 四、实验要求五、实验过程 六、实验报告要求 1七、思考题 1八、注意事项 实验： 一、实验目的 1 二、实验内容 三、实验仪器设备和材料清单 四、实验要求五、实验过程 面额100万元人民币，票面利率3%的5年期名义标准国债；合约月份为最近的三个季月(三、六、九、十二季月循环)；每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±2%；最低交易保证金为合约价值的3%；交割方式为实物交割，可交割债券为在最后交割日剩余期限4-7年(不含7年)的固定利息国债；合约代码为TF.4-7年六、实验报告要求 1七、思考题 1八、注意事项  实验： 一、实验目的 1 二、实验内容 三、实验仪器设备和材料清单 四、实验要求五、实验过程 六、实验报告要求 1七、思考题 1八、注意事项 实验： 一、实验目的 1 二、实验内容 三、实验仪器设备和材料清单 四、实验要求五、实验过程 六、实验报告要求 1七、思考题 1八、注意事项 实验教学指导书修订汇总表 填报学院：学院（公章） 填报日期：年月 日 序号 课程／实验项目名称 一 必修 1 债券期货的转换因子与最便宜债券 必修 设计性 5 6 李吉栋 新编写 新编写 新编写 新编写 新编写 填表人： 学院分管领导