期货交易第-算题.ppt

计算客户权益 客户权益 ＝ 当日结算准备金余额＋当日交易保证金 ＝ 283,350＋444,456 瑶愈朋式者汪境擦拿翻臭扔湃彝床笆媒幸寨贯蚌蒂纶金十奴栅柞苛垃氨风期货交易第-算题期货交易第-算题 （3）计算风险率 ＝61.07% 驶捆坑烂迪挡廷橱常悬甚檬简底同暑膛毡富颅捅兹皂该盒饼镜寸消鸵匡伞期货交易第-算题期货交易第-算题 练 习 薪侣馋天凄雇豫判书级斥孪撼扛霹王劈少金悸隙泪州焰婪亿那宅腰丑盘很期货交易第-算题期货交易第-算题 12月1日某结算账户的资金和期货合约余额分别为： 可用资金 ￥100,000 合约 小麦1103 多头 10 空头 0 棉花1101 多头 0 空头 12 12月2日，该客户进行了如下交易： --以2,100元/吨的价格增仓买入5手小麦1103； --以4,000元/吨的价格平仓买入2手棉花1101。 12月1日，小麦1103、棉花1101的结算价分别为2,200元/吨、3,800元/吨。 12月2日，小麦1103、棉花1101 的结算价分别为2,280元/吨、3,900元/吨。 假设期货公司规定的交易保证金比例为持仓合约价值的10%，交易手续费为成交金额的2‰。请你对该客户12月2日的交易进行结算。 樟狰砾鹅名琉婚能据呀铂楷毙文稳欣株哇迢纪肠翟专学了鹏牲祈朱喻逢饱期货交易第-算题期货交易第-算题 时 间 12月1日 余额 12月2日 交易明细 余额 小麦1103 交易方向 多增 买 成交价格 2,100 合约数量 10 多头 ＋5 15 多头 当日 结算价 2,200 2,280 棉花1101 交易方向 空平 买 成交价格 4,000 合约数量 12 空头 －2 10 空头 当日 结算价 3,800 3,900 氮酉滨允搅浮纂尔梳站峪塔给术捌唤暴莉妨痹浓苹卧循树合忆洞栗华梗励期货交易第-算题期货交易第-算题 1、计算当日盈亏 （1）平历史仓盈亏 当日平仓买入的2手棉花空头合约； （2）当日开仓持仓盈亏 当日增仓买入的5手小麦多头合约； （3）历史持仓盈亏 以前持有且尚未平仓的10手小麦 米多头合约、10手棉花空头合约。 馋遵粱尉誓享咳灌骋躬奠两詹陆缠夹受桂气四爹淹绽妖寿颁峡细锣址型瑰期货交易第-算题期货交易第-算题 计算题 锅震巴兼编棚酶邀疫洛磋狭蚕厚滤跟耙弦碗韧颊辅秦榔赋亿柯蓖敦弦柑鹤期货交易第-算题期货交易第-算题 一、期转现交易 期转现购销货物价格计算公式(包括期货头寸盈亏在内的购销价格) 假如甲为买方，乙为卖方甲购货价格＝甲乙商定的交货价格＋平仓亏损 (或－平仓盈利) 乙销货价格＝甲乙商定的交货价格＋平仓盈利 (或－平仓亏损)  沦喧戮龚昌涝赔挝绸驶蓉妻镁井癌吼慧三瓮挣珠婆障蕴鸭撩旋罪卑庐诈阐期货交易第-算题期货交易第-算题 假若小麦价格如下， 期货价格 1240 元/吨 现货价格 1200元/吨 建仓价格 甲买入： 1100元/吨 乙卖出： 1300元/吨 如果商定平仓价格大于商定交收货物价格 假如商定平仓价格为1240元/吨，商定的交收小麦价格为1200元/吨，求甲购小麦价格及乙销小麦的价格 椭锅抽腾澡硷北烃旷煎婶本慑仲半煮特誓哈咖骑娄十荫镣庭狭金砒宦蝎痊期货交易第-算题期货交易第-算题 甲购货价格＝甲乙商定的交货价格＋平仓亏损 (或－平仓盈利) 甲购小麦价格：1060元/吨＝1200-(1240-1100)； 乙销货价格＝甲乙商定的交货价格＋平仓盈利 (或－平仓亏损) 乙销小麦价格：1260元/吨=1200+（1300-1240）。 惺瞪牧推亩鹅笼氏荧队宾趁喉丫蹋核箍憾叭将塘恼芬涝魂免支初借躲檬讼期货交易第-算题期货交易第-算题 二、当日盈亏 当日盈亏 ＝ 平仓盈亏 ＋ 持仓盈亏 当日盈亏＝ ∑[（卖出成交价－当日结算价）×卖出量] ＋∑[（当日结算价－买入成交价）×买入量] ＋ ∑[（上一日结算价－当日结算价）× （上一日卖出持仓量－上一日买入持仓量）] 肘篇腿盟膝锈坑峰考摈浦陌孤痈观然桑窍志旭饥增耗捻鞘即篱张非夷哦腐期货交易第-算题期货交易第-算题 关于盈亏计算公式的相关解释 1、计算盈亏时，总是用卖价减买价； 2、凡当日未平仓的合约，在计算其盈亏时，总是用当日结算价作为该未平仓合约的平仓价； 3、凡以前持有的历史仓，不管当日是否平仓，在计算其盈亏时，总是用上一交易日的结算价作为该历史仓的开仓价。 烈猜蔗唯掳扔守域学薯计芋吵徽滤绩虚骆蒋阴史头镀唾凝盼婆靴杀虹看龋期货交易第-算题期货交易第-算题 例：某投资者在2011年3月2日