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第五章 动态规划 【教学内容】 动态规划问题，动态规划问题的基本要素和最优化原理，动态规划应用，用LINGO软件求解动态规划问题。 【教学要求】 要求学生掌握什么是多阶段决策过程、动态规划的基本概念、动态规划的基本原理及基本方程，掌握静态规划怎样转化为动态规划来解，学会分析解决动态规划的问题的方法并用LINGO软件求解。 【教学重点】 多阶段决策过程、动态规划的基本概念、动态规划的基本原理及基本方程，动态规划应用，用LINGO软件求解动态规划问题。 【教学难点】 动态规划的基本概念、动态规划的基本原理及基本方程，动态规划应用。 【教材内容及教学过程】 动态规划(Dynamic Programming)是求解多阶段决策过程最优化的数学方法。1951年，美国数学家R.E.Bellman等人在研究多阶段决策过程的优化问题时，提出了著名的最优化原理，把多阶段过程转化为一系列单阶段问题，逐个求解，创立了解决这类过程优化问题的新方法——动态规划。1957年他的名著“Dynamic Programming” 在普林斯顿大学出版，这是该领域的第一本著作。 动态规划所研究的对象是多阶段决策问题。所谓多阶段决策问题是指一类活动过程，它可以分为若干个互相联系的阶段，在每个阶段都需要做出决策。这个决策不仅决定这一阶段的效益，而且决定下一阶段的初始状态。每个阶段的决策确定以后，就得到一个决策序列，称为策略。多阶段决策问题就是求一个策略，使各阶段的效益的和达到最优。 虽然动态规划主要用于求解以时间划分阶段的动态过程的优化问题，但是一些与时间无关的静态规划(如线性规划、非线性规划)，只要人为地引进时间因素，把它视为多阶段决策过程，也可以用动态规划方法方便地求解。 动态规划问世以来，在工程技术、经济管理、生产调度、最优控制，以及军事等领域得到了广泛的应用。例如最短路线、库存管理、资源分配、生产调度、设备更新、排序、装载等问题，用动态规划方法比用其它方法求解更为方便，而且许多问题用动态规划方法去处理，也比线性规划或非线性规划更有成效。 第一节 动态规划问题 §1.1 多阶段决策问题 我们将多阶段决策问题描述如下: 有一个系统，可以分成若干个阶段，任意一个阶段，系统的状态可以用表示可以是数量、向量、集合等。在每一阶段的每一状态都有一个决策集合，在中选定一个决策，状态就转移到新的状态，并且得到效益。我们的目的就是在每一个阶段都从它的决策集合中选择一个决策，使所有阶段的总效益达到最优。 这样的多阶段决策问题称为动态规划，表示它是一个多步最优化问题。前面介绍的线性规划、整数规划和目标规划都是静态规划。动态规划与线性规划、整数规划和目标规划不同之处还在于，一般动态规划没有一个统一的数学表达式。 §1.2 动态规划问题举例 例5.1.1 如图5.1.1，给定一个网络，从点铺设一条煤气管道到点，必须经过五个中间站，第一站可以在中选择，其余类似。能用管道相连的两站之间的距离已经给定；如果两点之间没有连线，则表示这两点之间不能铺设管道。要求选择一条由到的管道铺设路线，使总距离最短。 可以看出，这是一个多阶段决策问题:从到可以分为6个阶段。从出发到或为第一阶段，这时有两个选择：走到或走到，若我们选择走到的决策，则就是下一个阶段的起始点。在下一阶段，我们从点出发，有一个可供选择的决策集合。很明显，前面各阶段的决策如何选择，直接影响着其余各阶段的行进路线。我们的目的就是在每个阶段选择一个决策，使由它们决定的总路程最短。 例5.1.2 工厂生产某种产品，每单位的成本为(千元)，每次开工的固定成本为(千元)，工厂每季度的最大生产能力为(千件)。经调查，市场对该产品的需求量第一、二、三、四季度分别为 (单位)。如果工厂在第一、二季度将全年的需求都生产出来，自然可以降低成本(少付固定成本费)，但是对于第三、四季度才能上市的产品需付存储费，每季每单位产品的存储费为(千元)。还规定年初和年末这种产品均无库存。试制订一个生产计划，即安排每个季度的产量，使一年的总费用(生产成本和存储费)最少。 这是一个明显的多阶段问题，可以按照计划时间自然划分阶段。 第二节 动态规划问题的基本要素和最优化原理 虽然动态规划模型一般不存在一个统一的表达式，但是，经过对问题的进一步分析，可以归结为一个固定的框架。 §2.1 动态规划模型的基本要素 一个多阶段决策过程最优化问题的动态规划模型通常包含以下要素： 阶段阶段是对整个过程的自然划分。通常根据时间顺序或空间特征来划分阶段，以便按阶段的次序解优化问题。变量阶段变量表示。1可分为6个阶段，＝1，2，…，6。 状态状态表示每个阶段开始时过程所处的自然状况。它描述过程的特征并且具有无后效性，即当某阶段的状态给定时，这个阶段以后过程的