计量经济学-4.ppt

思路 提出假设 根据该假设，找到小概率事件 抽样，看小概率事件是否发生 如果发生，表示假设是错的。 如果没有发生，表示假设不是错的。 一、模型概念 1、因果关系 y-因变量，被解释变量 x-自变量，解释变量 β-参数，系数 因变量与自变量一定是要有因果关系的，且方向不能搞反 沙尘暴 西北风力 土地开发状况 草木生长情况 防风眼镜销量 皮鞋价格 因此，一定要根据经济理论来选择变量 壹戮嫩全联逗蛇细灰隔霄础哺馈枢艘蛾纶奔剃七拼卞蜀乔搞眠六匪汉港灵计量经济学-4计量经济学-4 2、其他条件如何表示---统计关系 u-误差，表示除x之外影响y的其他因素。可视为观测不到的因素。 显然的问题是：为什么不把这些变量明显地引进到模型中来，而以随即扰动项来替代？理由是多方面的： （1）真正的关系是Y = f (X1， X2，… )，但X2, X3,…, 相对不重要或难以辨认或欠缺数据，用u代表之。 （2）两变量之间的关系可能不是严格线性的，u反映了与直线的偏差。 （3）经济行为是随机的，我们能够用 Y=α+βX 解释“典型”的行为，而用u来表示个体偏差。 （4）总会出现测量误差， 使得任何精确的关系不可能存在。 （5）节省原则 累瘩覆羹惺棘决挚窃拦曼残叫磷笔弃龟锨软汕傅樱娇呛鸣肃副际琴拟诬致计量经济学-4计量经济学-4 3、函数关系 若其他因素被看作保持不变，则x对y具有线性影响。 β1-斜率参数 β0-截距参数 用幼粗碎誉哺常丁瞻穿误挺铝眩机手河迭窿钓棍系处菊裂呜膨取蕊撮袜鸣计量经济学-4计量经济学-4 二、其他条件不变概念 怎样能在保持其他因素固定的同时又忽略所有这些其他因素，以得到x对y在其他条件不变下的影响呢？ 解决方法之一：采用实验数据---在保持其他条件u固定的前提下，做实验。用得到的实验数据（x,y）来估计模型中的参数。 问题是经济数据绝大部分是非实验数据，且现实经济做实验的难度极大，如之奈何？ 轿仔硬气安绎匆杖坠顷乏蹦窄沮用吨溜臆诧矢诊屏伴元逾咸斥位鳞如漾陛计量经济学-4计量经济学-4 解决方法之二：u可以变化，但必需与x毫不相干。此时，只需满足如下假定即可： 零条件均值假定E(u|x)=E(u)=0 含义：对任何给定的x值，其他因素的平均值是相等的。如不管受教育的年数为多少，平均能力水平是一样的。则满足该假设。 为方便起见，只要模型中有截距项，则假设E(u)=0是合理的。因为若不为0，总能够通过重新定义模型中的截距项，使截距包含E(u)，从而使得假设E(u)=0成立。 凹亢始井攘蚜勉警构滩沏苗沧肥锅例削戒枯临睫益胰湘顾淖柜辰熊阀戴脏计量经济学-4计量经济学-4 三、总体回归函数 零条件均值假定E(u|x)=E(u)=0成立的前提下， 含义：说明被解释变量Y的平均状态（总体条件期望）随解释变量X变化的规律。 震耪枯呜蝎吟焰愚咸烽里往眩早撩萌筒孝臃举锁苇桩搂卧惠彤憨促搪汀邓计量经济学-4计量经济学-4 总体回归线 解释变量取给定值时因变量的条件期望值的轨迹。 对应于解释变量X的给定值都有Y的一个子总体，连接这些子总体的均值就得到了总体回归线。 壬愤镇卧池澄糙这起磅绸素珍曰拧亦暇闹蛛刁捂怒碴跋盛萧案捐唾偷窒蔼计量经济学-4计量经济学-4 回归的含义 古典意义：高尔顿遗传学的回归概念（父母身高与子女身高的关系） 现代意义：一个因变量对若干解释变量依存关系的研究 目的：由解释变量去估计因变量的平均值 糖髓衬涕态戳颊女巳尚庚视砧涯谗曰淌垒彻亢虎遏担帘藏脑已渔童欣屏天计量经济学-4计量经济学-4 一个虚构的例子---教材P25 目的：研究一个由60个家庭组成的假想社会，其家庭消费支出与收入的关系。即如果知道了家庭的周收入，能否预测该家庭的平均周消费支出水平。 理论陈述：凯恩斯消费理论 数理模型 计量模型 数据：把所有家庭的支出、收入数据找到，然后按收入分组，寻找其关系。 佛沈掉采奥赋虚励嫁纪磕莱凄御娄铁寄嘶孔北农男坚渣腕滨狈李寥继撰作计量经济学-4计量经济学-4 分析 （1）由于不确定因素的影响，对同一收入水平X，不同家庭的消费支出不完全相同； （2）由于调查的完备性，给定收入水平X的消费支出Y的分布是确定的。因此，给定收入X的值Xi，可得消费支出Y的条件期望值 E(Y|X=Xi) （3）描出散点图发现：随着收入的增加，消费“平均地说”也在增加，且Y的条件均值均落在一根正斜率的直线上，此即 总体回归线 由于找到了所有的数据，我们仅仅通过观察图形就轻而易举的发现了变量之间的依存关系---一条唯一且确定的总体回归线 若找不到所有数据，怎么办？ 晒邮抄佩犬站姻域西钢邦驭烛尹恢肚凑谣衔于窘货哗忠派抬郧枕斤碌徽沥计量经济学-4计量经济学-