多维随机变量及其分布090603..docVIP

多维随机变量及其分布 前面我们所讨论的随机变量都是一维的，即它们的值仅用一个数来确定。但是在很多实际问题中，许多随机试验的结果都需要用两个或两个以上的随机变量来描述。例如，射击时击中点的坐标；某个地区的气象情况（包括气温，气压，温度等）等。因此，我们需要研究多维随机变量。为了不使问题的形式变得复杂，我们仅研究二维随机变量的一些问题，至于更高维，一般可以类推. 4.1 二维随机变量的分布函数 二维随机变量的分布函数 定义：设是二维随机变量，对于任意实数x,y,称二元函数 为二维随机变量(X, Y)的分布函数(或称联合分布函数). 通常在进行理论研究时，我们往往把二维随机变量看成平面上的随机点的坐标。若将看成平面上的随机点的坐标，则我们可以从图形上得到分布函数的几何意义以及概率计算的公式. 1. 几何意义 F(x, y)表示随机点(X, Y)落在以(x, y)为顶点，且位于该点左下方的 无穷矩形区域内的概率。如图4-1 2. 概率计算 对于任意的有 如图4-2 4-2 定理4.1二维联合分布函数必具有如下四条基本性质： 单调性：分别对或是单调不减的，即 当时有；当时有. 有界性：对任意的和，有，且 右连续性 对每个变量都是右连续的，即 . 非负性 对任意的有 注：二维联合分布函数必具有