金融学--第七章中央银行(张琅)全解.ppt

然后将表内资产和表外项目对等信贷额乘以相应的风险权数，结果如下： 风险权重为0%类 现金 75 短期政府债券 300 风险权重为20%类 国内银行存款 75 备用信用证的信用对等额 150 风险权重为50%类 家庭住宅抵押贷款 75 风险权重为100%类 对企业的贷款 975 对企业的长期信贷承诺对等额 150 银行风险加权总资产=（75+300）×0+（75+150）×0.2+75×0.5+(975+150) ×1 = 1207.5 3)该银行的资本充足率 = 总资本/风险加权总资产 = 100/1207.5 = 8.28% * * （三） 金融监管的内容 2004年《新巴塞尔协议》 1997年亚洲金融危机的爆发，金融监管当局和国际银行业认为除了信用风险，市场风险和操作风险对银行业的破坏力也不容小觑。 三大支柱： 最低资本要求：论述如何计算信用风险、 市场风险和操作风险总的最低资本要求。 监管当局的监督检查：保证银行有充足的资本应对业务中的所有风险，鼓励银行开发并使用更好的风险管理技术来监测和管理风险。 市场纪律：就是市场参与者在了解银行经营状况基础上所采取的相应行动，对银行产生的激励或制裁效果。要求建立健全银行业信息披露制度，至少每半年进行一次信息披露。 * * （三） 金融监管的内容 2010年《巴塞尔协议Ⅲ》 2007年国际金融危机的爆发，国际金融监管认为需要加强金融体系应对系统性风险的能力，更加关注金融体系与实体经济之间的内在联系，将逆周期因素引入资本和流动性框架，以维护银行体系长期稳定的信贷供给能力，支持实体经济平稳增长。——反映的是微观审慎与宏观审慎相结合的原则。 我国根据《巴塞尔协议Ⅲ 》提出的新监管标准： 强化资本充足率监管 改进资本充足率监管：把一级资本分为核心一级资本和其他一级资本。核心一级资本（普通股股本）占比由2%提升到4.5%； 提高资本充足率监管要求：一级资本充足率从4%提高到6%。总资本充足率仍为8%。 * * （三） 金融监管的内容 2010年《巴塞尔协议Ⅲ》 我国根据《巴塞尔协议Ⅲ 》提出的新监管标准： 强化资本充足率监管 引入逆周期资本监管框架，包括2.5%的资本留存缓冲和0-2.5%的逆周期超额资本。 一是为了应对经济危机，要求银行在经济繁荣、营运状况良好的时候提取缓冲资本，以便银行在面临金融困境时吸收损失。 二是为了应对长期的信贷过度增长而导致的系统性风险累积。 增加系统性重要银行的附加资本要求，暂定为1%。 因此，新标准实施后，我国正常条件下系统重要性银行和非重要性银行的资本充足率要求分别为不低于11.5%和10.5%。 * * （三） 金融监管的内容 2010年《巴塞尔协议Ⅲ》 我国根据《巴塞尔协议Ⅲ 》提出的新监管标准： 改进流动性风险监管 建立多维度的流动性风险监管标准。要求流动性覆盖率和净稳定融资比例不得低于100%。 流动性覆盖率=优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量——该比率为了确保单个银行能够将变现无障碍的资产保持在一个合理的水平。 净稳定融资比例=可用的稳定资金/业务所需的稳定资金——用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源对其表内外资产业务发展的支持能力。该比率的分子是银行可用的各项稳定资金来源，分母是银行发展各类资产业务所需的稳定资金来源。 * * （三） 金融监管的内容 2010年《巴塞尔协议Ⅲ》 我国根据《巴塞尔协议Ⅲ 》提出的新监管标准：