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条件期望
推广至一般随机变量 求条件数学期望的一般步骤 先写出固定条件(如Y=yj)的情况下X的条件分布律或条件密度函数； 根据条件数学期望的定义，通过求和或积分得到条件下的数学期望； 将条件(Y=yj)替换成一般情况下的随机变量(Y) 例1：已知 * * 条件分布、条件期望和条件方差 二维离散型随机变量（X，Y）的联合分布列： 条件分布 二维连续型随机变量（X，Y）的联合密度函 数为 ，则 条件期望 用示性函数的线性组合表示离散型随机变量 理解 E(X|Y)是ω的函数，也是Y(ω)的函数，即Y(ω) 取值不同， E(X|Y)也取相应的值； 当Y是离散型随机变量时，E(X|Y)也是离散型随机变量。 条件数学期望的性质 设E(Y),E(Xi|Y),E(h(Y)),E{g(X)h(Y)}存在，则 (重要!) 全期望公式 将全概率公式纳入全期望公式的范畴 ). | ( ), | ( ), 0 | ( ) | ( . , 0 , 0 1 , 0 ) 1 ( , 0 ) 1 ( . . . } 1 , { 1 100 2 100 2 3 2 3 1 0 0 0 Y X E X X E X X E X X E Y X X X Y q p q Y P p Y P d i i n Y n k k n n n n 3 + = = = = + 3 = - = 3 = = 3 ? = 的示性函数表示式及 求 令 随机变量序列
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