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第三章：期望 上节课内容 随机变量及其分布 随机变量变换的分布 常见分布族 多元随机向量的分布：联合分布、边缘分布、条件分布 本节课内容 常用统计量：期望、方差、矩、中值、分位数 IID样本、样本均值、样本方差 期望 期望/均值：随机变量的平均值 概率加权平均 期望 期望是随机变量的一个很好单值概述：随机变量典型的值或期望值 大数定律(Chp5)：当有大量独立同分布(Independed Identical Distribution, IID) 样本 时，期望 可视为样本均值 当 ，我们说 是良好定义的（well defined）；否则我们说期望不存在。 期望 [最小距离] 假设我们用L2距离度量一个随机变量X与一个常数b的距离，即 。b离X越近，这个量就越小。因此我们可以确定b的值，使得 最小，b可认为是X的一个很好预测。（不能直接最小化 因为结果与X有关，对X的预测无用） 问题：如果采用L1作为距离度量呢？ 随机变量变换的期望 1. 2. 注意：当 时， 随机变量变换的期望 例1：