第十二章 操作风险管理课品.pptVIP

操作风险的度量 信度理论法 信度理论（Credibility Theory）又称经验费率理论，是非寿险精算学中经验费率厘定的重要方法。简单来说，在保险业实践中，往往需要对一组保险合同确定一个保费水平，保险公司有关于该组本身的一些理赔记录，同时在与其相关的更大的一组保险合同上有更多的理赔记录。在确定保费的时候，不但要考虑该组理赔记录，还要考虑到集体理赔记录。为确定合理的保费水平，Bühlmann（1970）提出了利用本保单组合近期损失数据和和主观选择的类似险种同期损失数据计算后验保费的信度理论。信用理论法能够有效地改善银行数据不足的问题，对操作风险进行准确计量。 操作风险管理框架 操作风险管理战略 操作风险管理应当在风险管理战略的指引下进行。风险管理战略为银行设定了包括业务目标、风险容忍度和操作风险管理政策在内的最终目标和基本方法。 业务目标 银行的风险管理战略与业务目标应是一致的。风险管理战略的制定必须充分考虑银行的业务目标。业务目标也称业务发展目标，具体指银行将重点发展哪类业务、将要达到的水平等。商业银行作为盈利性机构，其存在目的就是实现收益的最大化。但银行在实现收益增加的同时必然会伴随着风险的增大，所以银行不得不在高收益和高风险中作出取舍，以追求价值和风险之间的最优平衡。 操作风险管理